METODY HEURYSTYCZNE I PRZYBLIŻEŃ Kolejne przybliżenia Metody indeksów wiodących Metody bilansowe, Metody sieciowe Metody scenariuszy, Metody drzewa decyzji, Metody gier ekonomicznych i inne Metoda scenariusza Twórca H. Kahna (1967) Polega na opisie zdarzeń i wskazania ich logicznego i spójnego...
KLASYCZNE MODELE TRENDU Ekstrapolacja trendu podstawowe wyróżniki: prognoza ilościowa o charakterze ekstrapolacyjnym; prognozy średniookresowe; zmienność szeregu determinowana jest przez trend; zgodnie z założeniami klasycznej teorii predykc...
MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ (na egzamin) MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST Mierniki ex ante - spodziewane odchylenie danych rzeczywistych od prognozy (lub odwrotnie). (wariancja prognozy, błąd predykcji czyli pierwiastek z prognozy); Mierniki ex post - gdy mamy dane rzeczywiste i prognozy wygasłe, (j...
Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu Istota takich modeli sprowadza się do przedstawienia związku danego zjawiska jako funkcji kształtujących go czynników Y = f(X1, X2,…Xn, E) gdzie: Y zmienna prognozowana X1, X2,…Xn zmienne objaśniające E składnik losowy Popularne są modele, które opisują...
Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Ogólnie: „Przetworzyć informację o przeszłości oraz przejście od informacji przetworzonej do prognozy” Sposoby przetwarzania są różne Najczęściej - budowa odpowiedniego modelu Przejście do przeszłości - reguła (zasada) Modele szeregów czasowych wart...
Symulacje zajęcia 2 JEDNORĘKI BANDYTA k=c(rep(0,10),rep(1:4,5),rep(5,4),rep(6,3),7,7,8,9) w=c(rep(.5,10),rep(1,20),rep(2,4),rep(3,3),5,5,10,20) Próba obliczenia jakie jest prawdopodobieństwo wygranej i wartość oczekiwana w jednorękim bandycie. Zakładamy, że chcemy na kole umieścić 10 symboli 0,...
Pytanie 1. Na czym polega idea metod bootstrapowych. Pytanie 2. Jaka jest ogólna idea testów serii. Cel testu serii - sprawdzenie losowości, idea polega na sprawdzeniu czy te wartości (a i b) są dobrze przetasowane ale czy nie są nazbyt dobrze. ...
Zestaw 33 Pyt 1. Jeśli składniki zakłócające modelu mają rozkłady normalne, wtedy iloraz gdzie estymowanym średnim błędem prognozy ex ante, ma rozkład: Fishera-Sedecora o (K+1) i (T-K-1) stopniach swobody, Zestandaryzowany normalny, t-studenta o...
Zestaw 43 Termin 3 Prognozowanie i symulacje dr Tomasz Jurkiewicz & prof. Tadeusz Bołt Prognoza otrzymana na podstawie modelu ekonometrycznego jest: Oszacowaniem oczekiwanej wartości zmiennej prognozowanej w warunkach aktualności modelu Oszacowaniem horyzontu prognozy Oszacowaniem wariancji ...
pytania jurkiewicza - 2010 W trochę szerszym skrócie co było: Wady generatora kwadratowego: Odp. Brak możliwości ustalenia okresu generatora. Test pokerowy. Odp. Wykorzystuje test chi-kwadrat do porównywania rozkładu empirycznego z...
