Prognozowanie i symulacje - strona 4

Metody heyrystyczne i przybliżeń

  • dr Stanisław Stańko
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

METODY HEURYSTYCZNE I PRZYBLIŻEŃ Kolejne przybliżenia Metody indeksów wiodących Metody bilansowe, Metody sieciowe Metody scenariuszy, Metody drzewa decyzji, Metody gier ekonomicznych i inne Metoda scenariusza Twórca H. Kahna (1967) Polega na opisie zdarzeń i wskazania ich logicznego i spójnego...

Metody wskaźnikw

  • dr Stanisław Stańko
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

KLASYCZNE MODELE TRENDU Ekstrapolacja trendu podstawowe wyróżniki: prognoza ilościowa o charakterze ekstrapolacyjnym; prognozy średniookresowe; zmienność szeregu determinowana jest przez trend; zgodnie z założeniami klasycznej teorii predykc...

Miary dokładności prognoz

  • dr Stanisław Stańko
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2408

MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ (na egzamin) MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST Mierniki ex ante - spodziewane odchylenie danych rzeczywistych od prognozy (lub odwrotnie). (wariancja prognozy, błąd predykcji czyli pierwiastek z prognozy); Mierniki ex post - gdy mamy dane rzeczywiste i prognozy wygasłe, (j...

Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu

  • dr Stanisław Stańko
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1533

Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu Istota takich modeli sprowadza się do przedstawienia związku danego zjawiska jako funkcji kształtujących go czynników Y = f(X1, X2,…Xn, E) gdzie: Y zmienna prognozowana X1, X2,…Xn zmienne objaśniające E składnik losowy Popularne są modele, które opisują...

Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych

  • dr Stanisław Stańko
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 133
Wyświetleń: 728

Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Ogólnie: „Przetworzyć informację o przeszłości oraz przejście od informacji przetworzonej do prognozy” Sposoby przetwarzania są różne Najczęściej - budowa odpowiedniego modelu Przejście do przeszłości - reguła (zasada) Modele szeregów czasowych wart...

Symulacje - ćwiczenia

  • Uniwersytet Gdański
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Symulacje zajęcia 2 JEDNORĘKI BANDYTA k=c(rep(0,10),rep(1:4,5),rep(5,4),rep(6,3),7,7,8,9) w=c(rep(.5,10),rep(1,20),rep(2,4),rep(3,3),5,5,10,20) Próba obliczenia jakie jest prawdopodobieństwo wygranej i wartość oczekiwana w jednorękim bandycie. Zakładamy, że chcemy na kole umieścić 10 symboli 0,...

Egzamin z prognozowania i symulacji

  • Uniwersytet Gdański
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1323

Pytanie 1. Na czym polega idea metod bootstrapowych. Pytanie 2. Jaka jest ogólna idea testów serii. Cel testu serii - sprawdzenie losowości, idea polega na sprawdzeniu czy te wartości (a i b) są dobrze przetasowane ale czy nie są nazbyt dobrze. ...

Egzamin z zakresu finansów

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Jurkiewicz
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Zestaw 33 Pyt 1. Jeśli składniki zakłócające modelu mają rozkłady normalne, wtedy iloraz gdzie estymowanym średnim błędem prognozy ex ante, ma rozkład: Fishera-Sedecora o (K+1) i (T-K-1) stopniach swobody, Zestandaryzowany normalny, t-studenta o...

Finanse - egzamin - Prognoza

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Jurkiewicz
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1960

Zestaw 43 Termin 3 Prognozowanie i symulacje dr Tomasz Jurkiewicz & prof. Tadeusz Bołt Prognoza otrzymana na podstawie modelu ekonometrycznego jest: Oszacowaniem oczekiwanej wartości zmiennej prognozowanej w warunkach aktualności modelu Oszacowaniem horyzontu prognozy Oszacowaniem wariancji ...

Prognozowanie i symulacje - egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Jurkiewicz
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1435

pytania jurkiewicza - 2010 W trochę szerszym skrócie co było: Wady generatora kwadratowego: Odp. Brak możliwości ustalenia okresu generatora. Test pokerowy. Odp. Wykorzystuje test chi-kwadrat do porównywania rozkładu empirycznego z...