KLASYCZNE MODELE TRENDU Ekstrapolacja trendu podstawowe wyróżniki: prognoza ilościowa o charakterze ekstrapolacyjnym; prognozy średniookresowe; zmienność szeregu determinowana jest przez trend; zgodnie z założeniami klasycznej teorii predykcji; nie uwzględnia zmian kierunku trendu; METODA WSKAŹNIKÓW (wariant T,S,I) Analiza szeregu czasowego Czy występują wahania sezonowe? A. Pozastatystyczna wiedza o danym zjawisku (znajomość danej gałęzi, środowiska)
B. Analiza graficzna (polega na tworzeniu wykresów, w przypadku kiedy występują wahania sezonowe są, tworzone dwa wykresy, na pierwszym wykresie obrazujemy jak kształtuje się dane zjawisko w całym szeregu czasowym, który jest podzielony na okresy np. kwartały, miesiące, drugi wykres tworzymy dla jedno imiennych okresów, czyli dla każdego okresu czasowego osobny wykres, następnie porównujemy na oko zmienność dla wszystkich wykresów, jeżeli na ogólnym wykresie linia zmienności jest pokrętna zaś obraz zmienności dla jednoimiennych wykresów jest wygładzony w danym zjawisku występują wahania sezonowe; C. Analiza statystyczna ( ten sam sposób postępowania tylko, że zamiast wykresu dla całego szeregu czasowego obliczmy średnią, wyliczamy ją dla poszczególnych okresów czasowych i porównujemy, jeżeli poszczególne wartości rzeczywiste w jednoimiennych okresach charakteryzują się niewielkimi odchyleniami od obliczonych na ich podstawie średnich, zaś dużymi w stosunku do średniej dla całego szeregu czasowego wtedy mamy do czynienia z wahaniami sezonowymi)
Skup mleka w Polsce 1990-2006 Wykres powyżej jest przykładem wahań sezonowych, widoczny jest tu spadek ilości skupowanego mleka w styczniu (okres kiedy krowy nie są wypasane) i jego znaczny wzrost w lipcu. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych mamy do czynienia z wygładzoną linią, stanowiąca trend opisywanego zjawiska.
Wykorzystanie miejsc hotelowych w Belgii % METODA WSKAŹNIKÓW - Census I Dekompozycja sezonowa podstawowe wyróżniki: zmienność szeregu determinowana przez trend i sezonowość;
wyszczególnienie sezonowości, trendu, wahań przypadkowych;
ekstrapolacja trendu + korekta sezonowa;
prognozy średniookresowe;
wysoka wartość poznawcza.
METODA WSKAŹNIKÓW - Census I ( T * S *I) lub (T+S+I)
(…)
… rys. widać że odchylenia są niezależne od szeregu czasowego. Jest to punkt rozróżnienia tych dwóch modeli. W modelu multiplikatywnym odchylenia przedstawiamy w sposób procentowy (ze względu na duże wartości bezwzględne) , zaś w addytywnym w liczbach. DEKOMPOZYCJA SEZONOWA - aspekt techniczny
Do przykładu powyżej:
Pierwsza średnia ruchoma będzie obejmowała wartości zmiennej z 4 pierwszych kwartałów…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)