To tylko jedna z 18 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? 2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz.
3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania.
4. Klasyfikacja prognoz.
5. Podstawowe założenia klasycznej teorii predykcji: 6. Czynniki wpływające na trafność prognozy oraz przesłanki decydujące o wyborze metody prognozowania: 7. Podstawowe zasady predykcji: (zasady budowy prognoz): 8. Prognoza przedziałowa i punktowa.
9. Jaka prognozę możemy uznać za dopuszczalną?
10. Krótko scharakte ryzuj podstawowe elementy szeregów czasowych: 11. Podstawowe mierniki ex-post.
12. W jakich sytuacjach można stosować do prognozowania modele średniej ruchomej? 13. Jak budujemy prognozy na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych: 14. Scharakteryzuj metodę heurystyczną: 15. Podaj narzędzia weryfikacji modelu prognostycznego
16. Wymień etapy budowy prognoz dla szeregów czasowych zawierających T, C, S, I. 17. W jaki sposób eliminujemy z szeregu wahania sezonowe?
18. Podaj technikę wyodrębniania i eliminacji z szeregu czasowego tendencji rozwojowej.
19. Co wiesz o dekompozycji szeregu czasowego?
20. Wymień znane ci adaptacyjne metody prognozowania: 21. Co wiesz o prognozowaniu metodą wyrównywania wykładniczego Holta: 22. Jakie znasz heurystyczne metody prognozowania i wymień etapy postępowania w metodzie delfickiej. 23. Wymień analogowe metody prognozowania i omów wariant wzorca.
24. Wymień znane Ci funkcje prognoz i omów jedną z nich
25. Co wiesz o prognozowaniu metodą Wintersa?
26. Co wiesz o metodach prognozowania koniunktury gospodarczej?
27. Prognozy ostrzegawcze - pojęcie i sposoby.
28. W jakich sytuacjach możemy stosować do prognozowania modele średniej ruchomej? 29. Prognozowanie na podstawie ekstrapolacji funkcji trendu. 30. Podaj sposób wyodrębniania z szeregu czasowego wahań cyklicznych i sezonowych. 31. Zadanie: znając kwartalne addytywne efekty sezonowe sprzedaży konserw: I=0,825, II=2,525, IV= -4,675 ; wyznacz i zinterpretuj efekt sezonowy w III kwartale. 32. Jak graficznie zidentyfikować T C S / Na podstawie wzrokowej oceny szeregów czasowych dokonaj wstępnej identyfikacji elementów szeregu czasowego 1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości to wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania.
Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie, w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na tym, że zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami oraz na tym, że zależności te podlegają pewnym prawidłowościom. Zarówno prawidłowości te, jak i zależności mogą być różnego typu, mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo - skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny, wtórny, główny, uboczny... Znajomość tych związków pozwala wyjaśnić różne prawidłowości występujące w otaczającym nas świecie oraz stanowi podstawę do budowy prognoz.
(…)
… teorii predykcji:
Predykcja: proces ekonometrycznego wnioskowania w przyszłość.
Założenia:
Znany jest model ekonometryczny, który wyjaśnia zmiany zmiennej prognozowanej.
Zjawiska i procesy opisywane przez model mają strukturę stabilną w czasie czyli model opisujący dane zjawisko będzie aktualny także w przyszłości, nie ulegnie dezaktualizacji.
Znane są wartości zmiennych objaśniających dla okresu…
….
Współczynnik korelacji - określa siłę związku liniowego zmiennej objaśnianej ze wszystkimi zmiennymi objaśniającymi modelu. Należy do przedziału <-1, 1 > przy czym im jest wyższy tym silniejszy związek - silniej cechy wpływają na siebie.
15. Podaj narzędzia weryfikacji modelu prognostycznego
WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
W ocenie tej należy zwrócić uwagę czy:
otrzymane wyniki potwierdzają teoretyczne rozważania o objaśnianym zjawisku, czy są zgodne z teorią
zwrócić uwagę na znaki ocen parametrów strukturalnych, czy negatywny lub pozytywny znak spełnia oczekiwania co do kierunku wpływu zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą wynikającej z naszej wiedzy lub analizy.
WERYFIKACJA STATYSTYCZNA:
Prawie nigdy nie zachodzi w praktyce przypadek całkowitej zgodności wartości zaobserwowanej zmiennej prognozowanej z jej wartościami wynikającymi z oszacowanej funkcji.
Ma na celu sprawdzenie:
stopnia przylegania modelu do opisywanego fragmentu rzeczywistości
zestawu zmiennych objaśniających z punktu widzenia ich wpływu na zmienną objaśnianą
rozkładu składnika losowego
NARZĘDZIA:
Analiza rozkładu reszt: różnice między wartościami empirycznymi a teoretycznymi zmiennej
Współczynnik determinacji i skorygowany: określa stopień…
… losowości odchyleń: ma na celu weryfikację hipotezy o trafności doboru postaci analitycznej modelu. Wykonujemy test serii. Losowość odchyleń oznacza że ciąg reszt powinien mieć charakter przypadkowy.
Badanie stacjonarności składnika resztowego: oblicza się współczynnik korelacji między odchyleniami a czasem t. 16. Wymień etapy budowy prognoz dla szeregów czasowych zawierających T, C, S, I. (w skrypcie…
… koniunktury. 27. Prognozy ostrzegawcze - pojęcie i sposoby.
Prognozy ostrzegawcze dostarczają na czas informacji o ewentualnie niekorzystnej zmianie kierunku czy natężenia badanego zjawiska, jakie może wystąpić w przyszłości. Zmienne dzielimy na trzy grupy:
Stymulanty - ich wzrost świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Destymulanty - ich spadek świadczy o pożądanym kierunku rozwoju
Nominanty - charakteryzują…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)