Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu - strona 1 Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu - strona 2 Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu - strona 3

Fragment notatki:

Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu Istota takich modeli sprowadza się do przedstawienia związku danego zjawiska jako funkcji kształtujących go czynników Y = f(X1, X2,…Xn, E) gdzie: Y zmienna prognozowana
X1, X2,…Xn zmienne objaśniające
E składnik losowy
Popularne są modele, które opisują zależności między tym zjawiskiem który chcemy opisać i czynników, które kształtują dane zjawisko. Takie modele to modele ekonometryczne.
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Z poznawczego punktu widzenia:
modele przyczynowo-opisowe;
modele symptomatyczne;
modele tendencji rozwojowej;
Ze względu na powiązania zmiennych endogenicznych:
modele proste, Y1 Y2 Y3
rekurencyjne Y1 Y2 Y3 o równaniach współzależnych Y1 Y2 Y3 Etapy postępowania Budowa i wykorzystanie modeli ekonometrycznych w prognozowaniu składa się z 2-ch faz: Pierwszej - budowa modelu (wybór postaci analitycznej, estymacja parametrów, weryfikacja (opis rzeczywistości przez dany model) Drugiej - wykorzystanie w budowie prognozy (założenia , zasady) Schemat badania ekonometrycznego Modelowanie ekonometryczne - cele MODELOWANIE Przyczynowo-opisowe Podstawowe wyróżniki:
wyjaśnia mechanizm zmian zachodzących w prognozowanym zjawisku;
przedstawia zależności pomiędzy zmienną a zmiennymi objaśniającymi; ocena wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą;
stosowane gdy do uzyskania prognozy potrzebna jest znajomość mechanizmu zmian prognozowanego zjawiska;
wysoka wartość poznawcza;
prognoza budowana jest zgodnie z założeniami klasycznej teorii predykcji. Warunkiem zastosowania danego modelu jest znajomość mechanizmu danego modelu. Zgodnie z założeniami klasycznej metody predykcji.
Wymagania co do modelu Poprawny opis zjawiska przez model to:
realistycznie uwzględnia wszystkie elementy badanego zjawiska;
umożliwia wnioskowanie na temat danego zjawiska;
dostatecznie uwzględnia związki występujące pomiędzy badanymi zjawiskami.
Model ma być odzwierciedleniem rzeczywistości.
Problemy, które należy rozwiązać wykorzystując model ekonometryczny w prognozowaniu Specyfikacja zmiennych (musimy znać merytorycznie dane zjawisko)
Wyboru postaci analitycznej modelu Doboru najlepszego zbioru zmiennych objaśniających (na dane zjawisko może wpływać szereg różnych czynników)


(…)

…".
Wybór postaci analitycznej modelu
Plony roślin są uzależnione od różnych czynników np. warunki przyrodnicze w okresie wegetacji (temperatura, opady, nasłonecznienie, żyzność gleby, długość dnia, środki ochrony roślin itp) Czy taka postać modelu opisuje rzeczywistość gospodarczą?
MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE
Plony zbóż oraz poziom opadów w Polsce
Jeżeli są za niskie opady w okresie wegetacji to plony…
… znaleźć taką grupę zmiennych, które maja lub będą miały wpływ w przyszłości.
Należy ustalić wstępny zestaw zmiennych objaśniających, wg określonych kryteriów.
Kryteria (merytoryczne) doboru zmiennych objaśniających (!!!! wszystkie należy znać)
związek merytoryczny ze zmienną prognozowaną. reprezentacja różnych aspektów badanego odcinka rzeczywistości gospodarczej. zmienne wyrażone w jednostkach naturalnych. zmienne powinny mieć określone tradycje badawcze. wiarygodność i dostępność danych statystycznych.
mierzalny charakter. JEDNOSTKI NATURALNE Nie w zł, ponieważ do czego innego służą i mogą niewłaściwie przedstawiać relacje. Zmienną jakościową niemierzalna należy utworzyć mierzalna.
Kryteria (statystyczne) doboru zmiennych objaśniających (!!! na 3 należy wymienić 6 z 11)
Powinny charakteryzować się zmiennością np.( powyżej 10%), (jeżeli zmienna jest wartością stałą to nie występuje zmienność, a my chcemy wyjaśnić zmiany y przy pomocy x. Nie ma sensu wprowadzać zmiennych stałych)
istotne skorelowanie ze zmienną objaśnianą,
maksymalizacja stopnia dokładności, z jaką model ekonometryczny opisuje rozwój badanego zjawiska. eliminacja autokorelacji składnika losowego modelu. eliminacja korelacji składnika…
… merytoryczna):
istotność parametrów funkcji trendu;
współczynnik zmienności losowej;
współczynnik determinacji lub zbieżności;
składnik losowy (autokorelacja- odchylenie nie powinny być ze sobą skolerowane, losowości, symetria, stacjonarność).
MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE SKŁADA SIĘ Z:
Zasady budowy prognoz ekonometrycznych:
zasada predykcji nieobciążonej (wielokrotne prognozowanie);
zasada największego…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz