To tylko jedna z 10 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi.
Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny.
Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej (uwzględnienie odchyleń losowych w modelu ekonometrycznym) zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego (zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyróżniony w formie pojedynczego równania bądź układu równań.
Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi a składnikiem losowym.
W modelu ekonometrycznym występują pewne nieznane wielkości, które muszą być oszacowane, są to parametry modelu. Wyróżniamy 2 rodzaje parametrów:
1) parametry strukturalne, od których zależy wartość funkcji zmiennych objaśniających
2) parametry struktury stochastycznej modelu. Są to parametry dotyczące rozkładu odchyleń losowych modelu, takich jak: wartość oczekiwania i wariacja odchyleń losowych oraz współczynniki autokorelacji odchyleń.
Budowa modelu: Y - zmienna objaśniana
X 5 - zmienne objaśniające
- parametry strukturalne modelu - zmienna losowa (składnik losowy) - wyraża tzw. błąd w równaniu, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, np. warunki klimatyczne
Modele ekonometryczne służą do:
ilościowego opisu zależności w ekonomii
weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych
prognozowania zjawisk gospodarczych
symulacji procesów ekonomicznych
itp.
Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania.
Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na kryteria:
KRYTERIUM I
Pod względem wartości poznawczych modele ekonometryczne można podzielić na 4 klasy:
modele przyczynowo-skutkowe
modele symptomatyczne
modele autoregresyjne
modele tendencji rozwojowej
(…)
…, j=O,l,...,k
- składnik losowy
Naszym celem jest oszacowanie parametrów modelu na podstawie posiadanych informacji statystycznych, dotyczących wartości zmiennych występujących w modelu. zakładamy, że dysponujemy n-elementowymi szeregami czasowymi obserwacji dla wszystkich zmiennych modelu. W przypadku danych przekrojowych n oznacza liczbę obiektów. Oznaczamy:
Yi - wartość zmiennej objaśnianej…
… egzogenicznymi.
KRYTERIUM III
Ze względu na postać analityczną zależności funkcyjnych modelu, modele dzielimy na:
modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe. W modelu liniowym zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego.
Dany jest model ekonometryczny w którym Y oznacza produkcję cukru w Polsce (tys.t), X-powierzchnię uprawy buraka cukrowego (tys. ha). Zmienną Y nazywamy zmienną objaśnianą, zmienną X -objaśniającą, są nieznanymi parametrami strukturalnymi modelu. Składnik losowy wyraża tzw. błąd w równaniu, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, takich jak: warunki klimatyczne, zawartość cukru w burakach cukrowych, przygotowanie cukrowni do kampanii cukrowniczej itp. Zależność produkcji…
…. Zewnętrznym wyrazem tego opisu jest równanie modelu.
LITERATURA
Gruszczyński M, Podgórska M (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2000
Pod redakcją Krzysztofa Jajugi, Ekonometria, metody i analiza problemów ekonometrycznych, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002
Edward Nowak, Zarys metod ekonometrii, wyd. PWN, Warszawa 2002
…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)