Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe  - strona 1 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe  - strona 2 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe  - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi.
Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny.
Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej (uwzględnienie odchyleń losowych w modelu ekonometrycznym) zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego (zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyróżniony w formie pojedynczego równania bądź układu równań.
Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi a składnikiem losowym.
W modelu ekonometrycznym występują pewne nieznane wielkości, które muszą być oszacowane, są to parametry modelu. Wyróżniamy 2 rodzaje parametrów:
1) parametry strukturalne, od których zależy wartość funkcji zmiennych objaśniających
2) parametry struktury stochastycznej modelu. Są to parametry dotyczące rozkładu odchyleń losowych modelu, takich jak: wartość oczekiwania i wariacja odchyleń losowych oraz współczynniki autokorelacji odchyleń.
Budowa modelu: Y - zmienna objaśniana
X 5 - zmienne objaśniające
- parametry strukturalne modelu - zmienna losowa (składnik losowy) - wyraża tzw. błąd w równaniu, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, np. warunki klimatyczne
Modele ekonometryczne służą do:
ilościowego opisu zależności w ekonomii
weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych
prognozowania zjawisk gospodarczych
symulacji procesów ekonomicznych
itp.
Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania.
Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na kryteria:
KRYTERIUM I
Pod względem wartości poznawczych modele ekonometryczne można podzielić na 4 klasy:
modele przyczynowo-skutkowe
modele symptomatyczne
modele autoregresyjne
modele tendencji rozwojowej


(…)

…, j=O,l,...,k
- składnik losowy
Naszym celem jest oszacowanie parametrów modelu na podstawie posiadanych informacji statystycznych, dotyczących wartości zmiennych występujących w modelu. zakładamy, że dysponujemy n-elementowymi szeregami czasowymi obserwacji dla wszystkich zmiennych modelu. W przypadku danych przekrojowych n oznacza liczbę obiektów. Oznaczamy:
Yi - wartość zmiennej objaśnianej…
… egzogenicznymi.
KRYTERIUM III
Ze względu na postać analityczną zależności funkcyjnych modelu, modele dzielimy na:
modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe. W modelu liniowym zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego.
Dany jest model ekonometryczny      w którym Y oznacza produkcję cukru w Polsce (tys.t), X-powierzchnię uprawy buraka cukrowego (tys. ha). Zmienną Y nazywamy zmienną objaśnianą, zmienną X -objaśniającą,             są nieznanymi parametrami strukturalnymi modelu. Składnik losowy   wyraża tzw. błąd w równaniu, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, takich jak: warunki klimatyczne, zawartość cukru w burakach cukrowych, przygotowanie cukrowni do kampanii cukrowniczej itp. Zależność produkcji…
…. Zewnętrznym wyrazem tego opisu jest równanie modelu.
LITERATURA
Gruszczyński M, Podgórska M (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2000
Pod redakcją Krzysztofa Jajugi, Ekonometria, metody i analiza problemów ekonometrycznych, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002
Edward Nowak, Zarys metod ekonometrii, wyd. PWN, Warszawa 2002

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz