Wykład - ekonometria

EKONOMETRIA
Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 1
Literatura:
A. Barczak, J. Biolik - „Podstawy ekonometrii”
Z. Pawłowski - „Ekonometria”
E. Nowak - „Zarys metod ekonometrii”
Egzamin - teoria 20%; zadania 80%
EKONOMETRIA bada zależności ekonomiczne stosując metody statystyczne.
Model ekonometryczny Konstrukcja formalna, która za pomocą jednego równania lub układu przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy liczbowo wymiernymi zjawiskami ekonomicznymi. Y - popyt na mięso
C - cena mięsa
D - dochód na głowę
α1, α2, α3 - parametry strukturalne, zmienne endogeniczne
C, D - zmienne zewnętrzne, egzogeniczne
Zmienna endogeniczna - zmienna objaśniana
Zmienna egzogeniczna - zmienna objaśniająca
Zależność wielkości popytu od ceny i wysokości dochodu jest rozumiana w sensie przeciętnym - jako relacja:
C, D - czynniki determinujące, opisujące (np. popyt)
a odchylenia poszczególnych realizacji od powyższej zależności reprezentuje składowa resztowa
W modelu popytu na mięso można wyróżnić:
Stronę formalną - ekonometryczny model formalny
Stronę znaczeniową - ekonomiczna treść zmiennych
Model ekonometryczny - definicja
Klasycznym jednorównaniowym modelem liniowym nazywa się równanie:
Odnośnie którego zakłada się:
zmienne xj są zmiennymi nielosowymi
r(X)=k

(…)

… czynników wpływających na wielkość wyjaśnianą. Wybór czynników najważniejszych:
Na podstawie teorii
Przy użyciu algorytmów statystycznych jako zmiennych Dobór postaci analitycznej równania
Skompletowanie danych statystycznych
Szacowanie modelu (np. metodą najmniejszych kwadratów)
Szacowanie parametrów strukturalnych
Szacowanie parametrów struktury stochastycznej
Weryfikacja i ocena modelu. Ocena…
… którego zakłada się:
zmienne xj są zmiennymi nielosowymi
r(X)=k<n (rząd macierzy obserwacji X jest równy k - liczbie szacowanych parametrów, gdy k<m)
ξ jest zmienną losową
E(ξ)=0 (nadzieja matematyczna wektora zmiennych ξ jest losowa)
E(ξ ξT)=σ2∙I (I - macierz jednostkowa)
Zmienne modelu: Y - zmienna endogeniczna, zmienna objaśniana
Xj - zmienne objaśniające
ξ - składnik losowy, składnik resztowy modelu
Wśród…
... zobacz całą notatkę