Prognozowanie i symulacje - strona 5

Drugi test Chowa - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Drugi test Chow'a - test stałości parametrów strukturalnych, w warunkach stałości wariancji składników zakłócają c ych Chow rozpatrywał drugi model, w którym parametry strukturalne dla pierwszej podpróby były różne od tych dla próby drugiej, , jednakże macierze , oraz zostały podzielone w taki spos...

Podstawy teoretyczne - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917

Podstawy teoretyczne Załóżmy, że rozpatrujemy statyczny, liniowy model ekonometryczny, zapisany w skalarnej postaci jako: , . Składniki zakłócające tego modelu, jak zakładamy, spełniają założenia klasycznego modelu linowego, w tym sensie, że: ; ; ; , co odczytujemy, że realizacje składników zak...

Prognostyczny test Chowa - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

Prognostyczny test Chowa (predictive failure test) Kluczowym założeniem przyjmowanym w teorii prognozowania ekonometrycznego jest założenie o aktualności (stabilności) modelu empirycznego dla okresów przyszłych. W trakcie poprzedniego wykładu poznaliśmy statystyki oparte na wynikach estymacji rekur...

Statystka QLR - opracowanie zagadnienia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Statystka QLR Biorąc pod uwagę omówioną wyżej wadę statystyki Chow'a, Quandt zaproponował następujące rozwiązanie. Wyznaczał on statystykę Chow'a dla wszystkich możliwych, kolejnych podziałów próby. Otrzymał zatem ciąg statystyk Chow'a wyznaczonych przy różnych podziałach, mających rozkłady Fishera...

Estymacja rekurencyjna - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Estymacja rekurencyjna modelu ze stałymi parametrami Rekurencyjna analiza modeli ekonometrycznych o stałych parametrach zakłada wykorzystanie mechanizmu aktualizacji próby poprzez dołączanie kolejnych obserwacji do wyjściowego szeregu czasowego...

Test Chowa w Gretlu - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4599

Test Chow'a w Gretlu W programie Gretl statystyka Chow'a nie jest obliczana w oryginalnej postaci, opisanej w punkcie 2.1. Statystyka ta jest zdefiniowana z wykorzystaniem zmiennej zero-jedynkowej , zdefiniowanej w następujący sposób: gdzie jest okresem podziału próby. Zmienna przybiera zatem warto...

Prognozowanie i symulacje - notatki z wykładów

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3682

notatki z 12 wykładów z prognozowania i symulacji Prognoza (wprowadził Hipokrates) gr. oznacza wiedzę, wiedzę uprzednią, przewidywanie. Hipokrates zajmował się prognoza w zakresie rokowań w medycynie.Prognoza to SĄD:- oznajmiający o zajściu pewnego zjawiska- w określonym momencie w przyszłości- tak,...

Automatyczne eliminowanie zmiennych statystycznie nieistotnych. Progra...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Notka porusza między innymi zagadnienia takie jak: automatyczne eliminowanie zmiennych statystycznie nieistotnych. Program robi to za nas automatycznie, przy każdym kroku reestymując model. W rezultacie otrzymujemy model niezawierający zmiennych statystycznie nieistotnych. ...

Wzory

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Notatka to tabela z wzorami z prognozowania i symulacji....