Finanse - egzamin - Prognoza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - egzamin - Prognoza  - strona 1 Finanse - egzamin - Prognoza  - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw 43 Termin 3 Prognozowanie i symulacje dr Tomasz Jurkiewicz & prof. Tadeusz Bołt Prognoza otrzymana na podstawie modelu ekonometrycznego jest:
Oszacowaniem oczekiwanej wartości zmiennej prognozowanej w warunkach aktualności modelu
Oszacowaniem horyzontu prognozy
Oszacowaniem wariancji zmiennej prognozowanej
Żadne z powyższych
Prognoza wyznaczona na podstawie modelu autoregresyjnego:
Zależy od wybranej funkcji zmiennej czasowej
Zależy od przeszłych wartości zmiennej endogenicznej
Zależy od przyszłych wartości zmiennej endogenicznej
Zależy od zmiennej czasowej
Jeśli składniki zakłócające model mają rozkłady normalne, to iloraz , gdzie: jest estymowanym średnim błędem prognozy ma rozkład:
Zestandaryzowany normalny
T-studenta o (T-K-1) stopniach swobody
Żadne z powyższych
Założeniem, które umożliwia ekstrapolację modelu ekonometrycznego poza próbę historyczną jest:
Brak autokorelacji składników zakłócających
Stałość wariancji składników zakłócających
Stałość parametrów modelu
Normalność rozkładu składników zakłócających modelu
Statystyka CUSUM of squares może przyjmować wartości:
Z przedziału Z dowolnego przedziału
Większe od jedności
Większe od wartości krytycznych
Ponieważ estymowana wariancja błędu prognozy ex ante jest równa: , pr
Estymowana wariancja reszt jest nie mniejsza od wariancji błędu prognozy
Estymowana wariancja błędu prognozy może być mniejsza lub większa od wariancji reszt co zależy od macierzy Estymowana wariancja błędu prognozy jest nie mniejsza od wariancji reszt
Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
Reszta rekurencyjna wyliczana jest jako:
Reszta z rekurencyjnego oszacowania modelu
Błąd prognozy ex post podzielony przez czynnik , gdzie Reszta modelu podzielona przez liczbę stopni swobody
Wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawdziwe
Wyrażenie oznacza:
Przedział ufności dla zmiennej prognozowanej Przedział ufności dla prognozy Przedział ufności dla błędu prognozy ex ante
Odpowiedzi a, b są prawdziwe
Zmienna splitdum wykorzystywana w definiowaniu statystyki Chowe'a jest:


...

Główną zaletą generatorów fizycznych jest Dobra losowość produkowanych liczb
Szybkość generowania liczb
Bardzo długi okres
Możliwość ustalenia okresu
Generatory liczb losowych nie są oceniane:
Pod kątem jakości produkowanych liczb
Pod kątem zgodności uzyskiwanych liczb z tablicami liczb losowych


(…)

… symulacyjne (Monte Carlo) jest:
Estymacja przedziałowa wyników
Opis struktur liczb losowych
Generowanie liczb losowych z dowolnych rozkładów prawdopodobieństwa
Konstruowanie modeli probabilistycznych dla realnych procesów
Liczby losowe nie mają zastosowania w:
Symulacji stochastycznej
Obliczaniu całek metodą MC
Metodzie reprezentacyjnej
Kryptografii
Metoda odwracania dystrybuanty: Wykorzystuje twierdzenia graniczne
Jest bardzo skomplikowana np.: dla rozkładu wykładniczego
Jest nieefektywna w porównaniu do np. metody eliminacji
Pozwala generować liczby tylko z niektórych rozkładów
Demon wielowymiarowości to pojęcie związane z:
Metodą odwracania dystrybuanty
Metodą aproksymacji funkcji odwrotnej do dystrybuanty
Metodą eliminacji
Metodą superpozycji
Generowanie liczb z rozkładu normalnego:
Najprościej odbywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz