Ekonometria Wykład 2 DOBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO MODELU LINIOWEGO- JEDNORÓWNANIOWEGO Musi być znana zmienna endogeniczna. Yt = f(X1, X2...Xk, ) dochodzimy do wniosku, że to będzie model liniowy i wybieramy najistotniejsze zmienne objaśniające.
Ekonometria Wykład 3 WŁASNOŚCI ESTYMATORÓW Estymator nieobciążony: 1. Jeśli jego wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna) jest równa estymowanemu parametrowi E(a)=a 2. Dla Modelu danego jako y = Xa + wektor parametrów strukturalnych dany jest jako a = (X'X)-1 X'Y 3. E(a) = E[(X'X)-1 X'Y] = ...
Ekonometria Wykład 4 MODELE NIELINOWE SPROWADZALNE DO LINIOWYCH MODEL HIPERBOLICZNY: Oszacować model o postaci Yt = 1(1/X1t) + 0 + t Na podstawie danych statystycznych stablicowanych: Yt 1 1,1 1,11 1,12 1,22 1,25 1,36 1,54 2 2 X1t 11 8 6 4 4 3 2 2 2 1 Gt 0,09 0,126 0...
Ekonometria Wykład 6 UOGÓLNIONA METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW lekarstwo na autokorelację i niestałość wariancji 1. służy do szacowania parametrów strukturalnych modeli liniowych przy niespełnionym założeniu o stałości wariancji odchyleń ...
Ekonometria Wykład 7 EKONOMETRYCZNA TEORIA PROGNOZ Przewidywanie przyszłości - np. prognoza pogody na Śląsku o 12:48m etc. Jeżeli nie dysponujemy historią, nie możemy prognozować ekonometrycznie. - nieracjonalne - wróżby, magia, proroctwa, wszystko co oparte na doświadczeniu, a nie wymaga stosowa...
Ekonometria Wykład 8 LINIOWA FUNKCJA TRENDU Prognozowanie na podstawie funkcji trendu - modele rozwojowe. Przyjmujemy, że poszukiwana funkcja trendu ma postać liniową. F(t) = α0 + β1+t Jest modelem dynamicznym. Zmienne nielosowe. Model sze...
Ekonometria Wykład 9 METODA TRENDÓW JEDNOIMIENNYCH OKRESOWYCH Metoda polega na oszacowaniu parametrów analitycznych funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Prognoza otrzymana jest przez
Ekonometria Wykład 10 PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO Zgromadzono następujące dane: Yt - zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych X1t - spożycie wódki czystej i gatunkowej w przeliczeniu na alkohol 100% w litrach na osobę w...
Ekonometria Wykład 11 MODELE ZE ZMIENNYMI NAŚLADUJĄCYMI Uwagi wstępne Granger oraz Mansfield wykazali możliwość przewidywania zmian koniunktury na podstawie wcześniejszych zmian zachodzących w pewnej klasie zmiennych nazywanych zmiennymi wiodącymi. Typy zmiennych: Zmienne wiodące - charakteryzu...
Ekonometria Wykład 12 MODELE AUTOREGRESYJNE I ŚREDNIEJ RUCHOMEJ (ARMA) I (ARIMA) Nie ma zmiennych objaśniających - same szeregi czasowe. Określają związek funkcyjny między wartościami zmiennej prognozowanej w okresie / momencie t, a...
