To tylko jedna z 5 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Ekonometria Wykład 9
METODA TRENDÓW JEDNOIMIENNYCH OKRESOWYCH
Metoda polega na oszacowaniu parametrów analitycznych funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Prognoza otrzymana jest przez ekstrapolację oszacowanej funkcji trendu dla każdej fazy cyklu. Przyjmijmy, że szereg czasowy składa się z „n” obserwacji. Szereg czasowy należy podzielić na „m” szeregów czasowych odnoszących się do tej samej fazy cyklu.
ylj = fj(l) + ξlj
fj - funkcja trendu dla j-tej fazy trendu
ylj - wartość szeregu czasowego w l-tym cyklu (l = 1,2,... n)
ξlj - składnik losowy
W metodzie trendów jednoimiennych okresów dla każdej fazy cyklu najczęściej wybierana jest postać liniowa funkcji trendu.
Ostatecznie mamy:
ylj = αoj + αlj + ξlj (l = 1, ... n) (j = 1, ... m)
gdzie α - parametry strukturalne j-tej liniowej funkcji trendu. Przykład:
Lata
1999
2000
2001
2002
Kwartały
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Yt
7
10
13
15
6
9
14
15
6
8
13
15
7
9
11
14
Yt - przewozy ładunków w mln. Ton
Wyjściowy szereg czasowy dzielimy na m = 4
Szeregi czasowe jednoimiennych okresów: 1999
I
7
1
2000
I
6
2
2001
I
6
3
2002
I
7
4
1999
III
13
1
2000
III
14
2
2001
III
(…)
…:
- wymagana duża ilość obserwacji w szeregu czasowym
- czasami jest dużym przybliżeniem, trend mało elastyczny
MODEL KLEINA
Model ze zmiennymi zerojedynkowymi.
Gdy zmienna wykazuje trend, wahania sezonowe i przypadkowe, z addytywnym przebiegiem sezonowości. Do wyodrębnienia wahań sezonowych można wykorzystać zmienne zerojedynkowe (naśladujące).
m - odległość cyklu wahań
Do modelu wprowadzamy „m” zmiennych…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)