Estymator Blue - Najlepszy nieobciążony estymator - nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej - zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną - najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliw...
1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa. Przedmiot ekonometrii ? Przedmiotem zainteresowania ekonometrii są zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. W ekonometrii klasycznej będziemy nazywać naukę o mierzeniu zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych i nie ekonomicznych tzn...
Egzamin testowy z ekonometrii (przykładowy test z lat ubiegłych) Tablica 1. Ordinary Least Squares Estimation Dependent variable is (Zmienną zależną jest ) 20 observations used for estimation from 1999Q1 to 2003Q4 (2 0 obserwacji wykorzystanych w estymacji od 199 9 Q1 do 2003Q4) Regressor Coe...
ALGORYTM SYMPLEKSÓW Przykład 1 Przykład 2 Drukarnia może wydawać ksiązki A i B, których cena wynosi odpowiednio 100 zł i 80 zł. Na książkę A zużywa się 1 kg farby i 3 kg papieru, zaś na B odpo...
DEFINICJA EKONOMETRII Termin ekonometria wprowadził w 1936 norweski ekonomista Ragnar Frisch, nazywając tak stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe). W znaczeniu szerszym, ekonometrie rozumie się jako metody matematyczne i statystyczne stosowane do...
DUALIZM W PROGRAMOWANIU MATEMATYCZNYM Para symetrycznych zadań dualnych PL Prymalne ZPL : Dualne ZPL : max c T ⋅ x min b T ⋅ y przy ograniczeniach przy ograniczeniach A ⋅ x ≤ b A T ⋅ y ≥ c x ≥ 0 y ≥ 0 gdzie: x - zmienne prymarne, y - zmienne dualne Przykład: Zakład ma zapasy dwóch surowców I i I...
Grupa B Które stwierdzenia dotyczące metody najmniejszych kwadratów są prawdziwe? Dla liniowego modelu ekonometrycznego minimalizowana suma kwadratów błędów jest wielomianem
KLASYFIKACJA ZADAŃ OPTYMALIZACJI Ograniczenia: • zadanie optymalizacji bez ograniczeń - jeżeli Z R =R n max f ( x ) (2) x ∈ R n • zadanie optymalizacji z ograniczeniami - jeżeli Z R ⊂ R n max f ( x ) (3) x ∈ R n = { x : g i ( x ) ≥ 0, i =1,..., m } gdzie: g i : R n → R 1 , dla i =1,..., m są fun...
METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW. REGRESJA PROSTA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRE SJI PROST EJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = β 0 + β 1 ⋅ x i + ε i (1) gdzie: β 0 i β 1 - parametry, ε i - składnik...
MODEL EKONOMETRYCZNY Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego, od czynników które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań Model ekonometryczny jest konstrukcją forma...
