Ekonometria-teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-teoria - strona 1 Ekonometria-teoria - strona 2 Ekonometria-teoria - strona 3

Fragment notatki:

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa. Przedmiot ekonometrii ? Przedmiotem zainteresowania ekonometrii są zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. W ekonometrii klasycznej będziemy nazywać naukę o mierzeniu zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych i nie ekonomicznych tzn. przyrody , socjologii. 2. Model ekonometryczny i jego elementy. Modele ekonometryczny sformalizowanym opisem badanego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej uwzględniającym tylko istotne elementy pomijając nieistotne.. Model ekonometryczy złożony jest z następujących części : równanie lub układ równań wynikające modelu ekonomicznego zawierające zmienne wartości , które musza być obserwowane oraz” zakłóceń” czyli składnika losowego wyrażającego efekt oddziaływania zdarzeń nieprzewidywalnych , zbioru założeń dotyczących struktury stochastycznej modelu czyli opisu rozkładu prawdopodobieństwa zakłóceń , zjawiska ekonomiczne wyjaśniane przez model - zmienna objaśniana Y , zjawiska które oddziałują na zmienna objaśniana -zmienne objaśniające x 1 , x 2 , x k 3. Co nazywamy składnikiem losowym i z czego wynika potrzeba uwzględnienia jego w modelu ekonom etrycznym ? Składnik losowy obrazuje w danym modelu „zakłócenia ” innymi czynnikami , gdyż równanie wynikające z ilościowego prawa ekonomicznego nie może być prawem absolutnym , gdyż w życiu realnym nie stwierdzamy dokładnego spełnienia założeń modelu , a równość Y=F(x 1, x 2, x k ) traktujemy jako przybliżoną wartość. Rozwiązaniem jest wprowadzenie do równania zmiennej losowej  i założeniu, że rzeczywista zależność miedzy zmiennymi Y(x 1, x 2, x k ) przedstawia się w równaniu Y=(x 1, x 2, x k )
4. Podstawowe etapy badań ekonometrycznych. etap wstępny -projektowanie i badania, określenie zjawiska badanego , zmiennej objaśnianej praz potencjalne zmienne objaśniające (x 1, x 2 )
etap pierwszy -dobór zmiennych objaśniających spośród „kandydatek” te , które maja istotny wpływ na kształtowanie się zmiennej objaśnianej
etap drugi -wybór postaci analitycznej modelu , etap konstrukcji modelu , wybranie konkretnej funkcji matematycznej , która będzie obrazować zależność pomiędzy objaśnianymi i objaśniającymi oraz „zakłóceń”
eta p trzeci -estymacja parametrów modelu , trzeba zastąpić nieokreślone parametry przez konkretne wartości liczbowe , określone na podstawie danych empirycznych [Y/X]
etap czwarty - weryfikacja modelu - sprawdzenie trzech własności modelu(stopień zgodności z danymi empirycznymi , weryfikacja zestawu zmiennych objaśniających ze względu na siłę oddziaływania na (y), weryfikacja założeń struktury stochastycznej modelu)


(…)

…(a) estymatora a*, tzn. S2(a) = D(a*) = E(a* - a)2
26. Co nazywamy współczynnikiem determinacji w modelu regresji liniowej jednej? O czym informuje ten współczynnik? Współczynnik determinacji R2 jest miernikiem dopasowania zbudowanego modelu do posiadanych danych empirycznych na podstawie których model był zbudowany . R2 informuje jaka cześć zmiennej objaśnianej Y zdeterminowana jast przez zmienna objaśniajacą X Dopasowanie modelu do danych jest tym lepsze , im współczynnik R2 jest bliższy jedności Współczynnik determinacji modelu R2 określa się wzorem:
.
27. Co nazywamy współczynnikiem zbieżności w modelu regresji liniowej jednej? O czym informuje ten współczynnik? Jest miernikiem dopasowania modelu do danych empirycznych i informuje nas jaka część całkowitej zmienności objaśnianej nie jest przez model…
… korekt modelu.
33. Na czym polega weryfikacja mocy wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą? - zbadnie stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych ,-przy pomocy współczynnika determinacji R2, - współczynnika zbieżności ϕ2.- współczynnika zmienności W , badania istotności parametrów istotności regresji liniowej I , weryfikacji odchyleń losowych.
34. Jaki test stosujemy do badania…
… modelu , t - składnik losowy (t) -oznacza numer obserwacji składnik losowy  ma rozkład normalny o parametrach (0, δ2). Rozkład zmiennej losowej t nie zależy od numeru kolejnej obserwacji t t: N(0, δ2), t= 1,2,..n Et=0 , Dt= δ2 t=1,2..n d) nie występuje autokorelacja składnika losowego 22. Co nazywamy wartością teoretyczną w modelu regresji liniowej jednej zmiennej? Co nazywamy resztą?
Liczby…
… na przykładzie funkcji wykładniczej Transformacja liniowa -polega na sprawdzeniu za pomocą odpowiednich przekształceń, funkcji nieliniowych do funkcji liniowych względem występujących w niej parametrów. y= a0a1x a2x… akx- należy na podstawie zgromadzonych obserwacji badanego zjawiska danych empirycznych [Y/X] dokonać estymacji parametrów a0,a1, a2 aki logarytmowaniu stronami te równość to ln(y)=ln(a0)+ ln(a1)X1…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz