To tylko jedna z 8 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
MODEL EKONOMETRYCZNY Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego ( zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry stru kturalne , zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowym.
Przykład:1.1
Dany jest model ekonometryczny w którym Y oznacza produkcję cukru w Polsce (tys.t), X-powierzchnię uprawy buraka cukrowego (tys. ha). Zmienną Y nazywamy zmienną objaśnianą, zmienną X -objaśniającą, są nieznanymi parametrami strukturalnymi modelu. Składnik losowy wyraża tzw. błąd w równaniu, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, takich jak: warunki klimatyczne, zawartość cukru w burakach cukrowych, przygotowanie cukrowni do kampanii cukrowniczej itp. Zależność produkcji cukru od powierzchni uprawy buraka cukrowego jest liniowa.
KLASYFIKACJA ZMIENNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W MODELU EKONOMETRYCZNYM
Rozważamy dwa rozłączne podzbiory zmiennych występujących w modelach ekonometrycznych:
A - zmienne endogeniczne: bieżące i opóźnione (wyjaśniane przez model),
B - zmienne egzogeniczne: bieżące i opóźnione (nie wyjaśniane przez model).
Ze względu na rolę pełnioną przez poszczególne zmienne w modelu możemy jeszcze wprowadzić podział na:
C - zmienne objaśniane
D - zmienne objaśniające.
W ogólnym przypadku zbiory C i D nie są zbiorami rozłącznymi, ponieważ zmienna objaśniana może być jednocześnie ( w tym samym modelu) zmienną objaśniającą. Z taką sytuacją można zetknąć się w modelach wielorównaniowych.
KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH
Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na pięć kryteriów.
KRYTERIUM 1. Liczba równań w modelu.
Podział: - modele jednorównaniowe (patrz przykład 1.1),
-modele wielorównaniowe, w których każde równanie objaśnia jedną zmienną.
Przykład 1.2 Dany jest model ekonometryczny w którym:
PKB - produkt krajowy brutto,
I - inwestycje,
Z - zatrudnienie,
- parametry modelu,
- składniki losowe,
(…)
… .Jego (jedyne) rozwiązanie dane jest wzorem
(2.11)
Można sprawić ,że macierz drugich pochodnych cząstkowych funkcji S względem a jest równa
(2.12)
Jest ona dodatnio określona. Wobec tego funkcja S w punkcie a osiąga minimum lokalne.
Gdy macierz X i wektor y mają znaną postać liczbową, wówczas ze wzoru (2.11) otrzymamy oceny…
… parametrów modelu na podstawie posiadanych informacji statystycznych, dotyczących wartośc zmiennych występujących w modelu. zakładamy, że dysponujemy n-elementowymi szeregami czasowymi obserwacji dla wszystkich zmiennych modelu. W przypadku danych przekrojowych n oznacza liczbe obiektów. Oznaczamy:
- wartość zmiennej objaśnianej w okresie t, t=1,2,...,n,
- wartość j-tej zmiennej objaśniającej w okresie t, t…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)