Stressed value-at-risk- banki poddawane testom odporności na kryzys ...
Risk). Value at risk VaR (Value at Risk) to statystyczna miara ryzyka, która szacuje maksymalną stratę...
risk VaR (Value at Risk) to statystyczna miara ryzyka, która szacuje maksymalną stratę na portfelu...
zwrotu określająca poziom aspiracji Inną miarą, zasługującą na większą uwagę jest miara zwana Value at...
, że do pomiaru ryzyka trzeba brać przede wszystkim negatywne wartości (odchylenia w dół). Value at Risk = VaR...
(Value at Risk) Metoda testów warunków skrajnych Metoda VaR w banku: Metoda VaR skupia się na wyznaczeniu...
. Analiza value at risk (Var) [czyt. Walium et risk] - stosowana do szacowania potencjalnych strat...
matematyczna (modele symulacyjne) - LaR - Liquidity at Risk - LVaR - Liquidity Value at Risk LaR - Liquidity at...
), - metodę wartości zagrożonej (Value at Risk). Analiza luki polega na zestawieniu aktywów i pasywów...
handlową w działalności banków komercyjnych – metod oceny ryzyka Value at Risk (VAR) – metody oceny...
