Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4788
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: ryzyko stopy procentowej, metoda badania elastyczności stopy procentowej, duration, istota ryzyka kredytowego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: ryzyko pojedynczego kredytu, monitoring kredytowy, zarządzanie ryzykiem kredytowym, etapy zarządzania ryzykiem kredytowym, analiza dyskryminacyjna.


Ryzyko stopy procentowej i omów pojęcie i wskaz jego przyczyny.
Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów. Przyczyną występowania tego ryzyka jest nierównomierna elastyczność dostosowywania się do zmian rynkowej stopy procentowej po stronie aktywów i pasywów. Zmiany stopy procentowej mogą bowiem dotyczyć zarówno udzielonych kredytów jak i oprocentowania przyjmowanych depozytów, Omów metodę badania elastyczności stopy procentowej Polega na przyjęciu założenia ze ryzyko stopy procentowej spowodowane jest różnym stopniem dopasowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych. Chodzi o to ze nie wszystkie pozycje bilansu o charakterze procentowym jednakowo dostosowują się do zmiany rynkowych stóp procentowych. Założenie drugie polega na przyjęciu zasady ze zachowania się pozycji bilansowych w przyszłości będą takie same jak obserwowane w przeszłości. Elastyczność stop procentowych jest wykorzystywana do badania ryzyka stopy procentowej pozycji bilansu o stałej i zmiennej stopie procentowej.
Duration - Omów istotę i wykorzystanie w zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej Duracja umożliwia ocenę wrażliwości na zmiany stopu procentowej określonego
papieru wartościowego lub portfela, co pozwala zbudować ranking równych papierów
wartościowych z punktu widzenia ich wrażliwości na zmiany rynkowej stopy procentowej.
Istota ryzyka kredytowego Omów Różnice w ujmowaniu istoty ryzyka kredytowego w wąskim i w szerokim ujęciu.
Istota ryzyka kredytowego
w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami
Istota ryzyka kredytowego; Scharakteryzuj przyczyny zewnętrzne determinujące ryzyko kredytowe.Przyczyny zewnętrzne: - niezależne od przedsiębiorstwa
tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),
czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna),
sytuacja w branży kredytobiorcy, czynniki społeczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy), czynniki środowiska naturalnego.
Istota ryzyka kredytowego Scharakteryzuj przyczyny wewnętrzne kształtujące ryzyko kredytowe.Przyczyny wewnętrzne
tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),


(…)

… wynosi powyżej 3 mc ale nie dłużej niż 6 mc i sytuacja ekonomiczno - finansowa ulegana pogorszeniu rezerwa 50 %
należności stracone - gdy opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek jest dłuższe niż 6mc lub kredytobiorca zostal pozostawiony w stan likwidacji. Rezerwa 100%
Zasady i zastosowanie metody VaR (Value at Risk). Value at risk
VaR (Value at Risk) to statystyczna miara ryzyka, która szacuje…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz