Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 1 Kalkulacje rynku pieniężnego Decyzje inwestycyjne o krótkim horyzoncie czasowym 1. Rynek finansowy i jego podział 2. Procent prosty i instrumenty odsetkowe 3. Dyskonto pros...
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 2 Dyskonto proste i instrumenty dyskontowe 3.1 Bony skarbowe Bony skarbowe - instrument dyskontowy emitowany przez Ministerstwo Finansow za pośrednictwem NBP w celu pozyskania Śródków na finansowanie deficytu budżetowego. Parametry...
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 3 Kalkulacje rynku pieniężnego 1. Stopa kasowa a terminowa Stopa kasowa spot - stopa instrumentu, rozpoczynającego się najpóźniej na dwa dni od momentu zawarcia transakcji (datę waluty spot). Stopa terminowa - stopa procentowa trans...
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 4 Kalkulacje rynku pieniężnego 1.1 Definicje transakcji repo i buy/sell back (NBP) Umowa repo - umowa, w ramach której jedna ze stron zwana dalej „sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupującym”, do przen...
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 5 Obligacje DEFINICJA Obligacja jest instrumentem dłużnym, którego emitent (dłużnik) zobowiązuje się wobec inwestora (wierzyciela) do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. 1.2 Typy obligacji Conven...
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 6 Obligacje stopy zwrotu YTM - yield to maturity Yield to maturity (YTM); (redemption yield, gross redemption yield) - stopa dochodowości w terminie do wykupu oparta na we...
Zestaw 1 Instrumenty o stałym dochodzie 1. Oblicz odsetki oraz wartość depozytu D zło onego na międzybankowym rynku wtórnym oprocentowanego stopą i (oprocentowanie proste; rok=365 dni). depozyt odsetki a) D=500.000; i=4,25%; lokata S/N;...
Zestaw 2 Instrumenty o stałym dochodzie 1. Oblicz stopy FRD-FRD bid oraz offer, jeśli: short-bid 4,20% 2,56% 3,30% 2,90% offer 4,34% 2,70% 3,40% 3,00% bid-L 3,70% 5,15% 9,40% 6,34% offer-L 3,80% 5,20% 9,45% 6,50% 3-6 9-12 1-4 1-2 bid 3,03% 12,25% 11,37% 8,52% SEC EU...
Zestaw 3 Obligacje 1. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli przyjęta konwencja dni wynosi ACT/365, a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności. settl date 2001-01-12 2002-03-12 2003-03-12 2004-03-12 maturity...
Teoria: 1) co to jest stopa terminowa 2) podstawowe cechy transkacji forward 3) jakie stopy WIBOR są notowane (poniżej miesięcznej) 4) jakie znaczenie ma fixing MTS CeTo? 5) co to jest i jakie znaczenie ma EONIA 6) co to jest duration i jakie elementy są potrzebne do jego obliczenia? 7)jaka j...
