To tylko jedna z 2 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Teoria:
1) co to jest stopa terminowa
2) podstawowe cechy transkacji forward
3) jakie stopy WIBOR są notowane (poniżej miesięcznej)
4) jakie znaczenie ma fixing MTS CeTo?
5) co to jest i jakie znaczenie ma EONIA
6) co to jest duration i jakie elementy są potrzebne do jego obliczenia?
7)jaka jest różnica w budowie reverse repo i sell buy beck (pisownia
oryginalna w przypadku tego pytania, uhahahałam się...)
glasses teoria płynności
9) co to jest immunizacja
Zadania:
1) policz stopę spot
2) policz czynniki dyskontowe (dwa pierwsze)
3) policz stopę forward
4) policz duration dla czegośtam
5) policz convexity dla czegośtam
6)policz cenę dla czegoś i czegoś (cena była 100 bo stopa kuponu =
YTM, żadnego liczenia)
7) wyznacz krzywą dochodowości jeśli po stworzeniu portfela przesunęła
się o 1% w dół
glasses normalne zadanie z konstrukcją portfela, a po konstrukcji jest nowa
krzywa z podpunktu 7
9) oblicz duration portfeli
10) oblicz convexity portfeli
11) jak zmiana krzywej wpłynęła na zwrot z portfela A
12) jak zmiana krzywej wpłynęła na zwrot z portfela B
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)