To tylko jedna z 11 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Wykłady dr Aleksandry Jurkowskiej. Prezentacje z Power Point-a. Wykłady są w Wordzie, więc łatwo można je wg własnego gustu z formatować. Pozwalają na gruntowne przygotowanie do egzaminu z przedmiotu zarządzanie instytucjami kredytowymi. Omawia problematykę bilansu banku komercyjnego, pozycje pozabilansowe, rodzaje stawek referencyjnych, omawia pojęcie płynności, ( płynność płatnicza, płynność bieżąca, płynność krótko, średnio i długo- terminowa. W tej notatce znajdziecie informacje jakie metody stosuje się do pomiary ryzyka płynności, jakie są instrumenty do zarządzania płynnością, jaka jest klasyfikacja ryzyka kredytowego, co to jest ryzyko kredytowe, metody pomiaru ryzyka kredytowego, ryzyko stopy procentowej, metody pomiaru oraz klasyfikacja stopy procentowej. Materiały podparte są artykułami uchwały, tabelkami, wykresami oraz wzorami.
1. PŁYNNOŚĆ
1) Płynność sensu stricto - zdolność do spłaty zobowiązań w terminie
2) Płynność sensu largo - zdolność do regulowania zobowiązań w terminie; także do zamiany jednych zobowiązań na inne
2. PŁYNNOŚĆ W PRZEPISACH PRAWA
Obowiązek utrzymywania płynności przez banki wynika z → Art. 8 (obowiązek płynności), art. 133, ust. 2 pkt 1 (obowiązek badania płynności przez KNF), art. 137, pkt 3 (szczegółowe kompetencje nadzorcze) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Normy płynności → Uchwała KNF Nr 386/2008 z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 40).
Monitorowanie płynności finansowej → Rekomendacja P (KNF) → www.knf.gov.pl
Prawo bankowe (art. 8):
Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.
Uchwała Nr 386/2008 KNF:
Płynność płatnicza - zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub oddziału instytucji kredytowej lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty.
Płynność bieżąca - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni.
Płynność krótkoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni.
Płynność średnioterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy.
Płynność długoterminowa - monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy.
Par. 3.1. Bank i oddział instytucji kredytowej zobowiązany jest do zarządzania ryzykiem płynności w sposób zapewniający utrzymanie płynności bieżącej, średnioterminowej, krótkoterminowej oraz długoterminowej zgodnie z art. 8 ustawy [Prawo bankowe]. Dla umożliwienia (…) oceny skuteczności zarządzania ryzykiem płynności ustala się nadzorcze normy płynności krótkoterminowej oraz długoterminowej
Par. 4.1. Nadzorcze miary płynności krótkoterminowej stanowią:
1) Luka płynności krótkoterminowej - różnica pomiędzy sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym a wartością środków obcych niestabilnych.
2) Współczynnik płynności krótkoterminowej - iloraz wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym do wartości środków obcych niestabilnych.
(…)
… NPV oznacza, że stopa rentowności danego projektu inwestycyjnego jest wyższa od stopy granicznej, przyjętej do wyliczenia NPV. 3.8.2. IRR (WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU)
Wewnętrzna stopa zwrotu to taki poziom stopy dyskontowej, przy którym wartość
zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa zeru.
3.8.3. BEP (PRÓG RENTOWNOŚCI)
Próg rentowności obrazuje sytuację, w której przychody…
…) Metody ex post
- metoda osadu we wkładach
- analiza cyklu depozytowego i kredytowego
- analiza wskaźnikowa
2) Metody ex ante
- analiza luki
- analiza matematyczna (modele symulacyjne)
- LaR - Liquidity at Risk
- LVaR - Liquidity Value at Risk LaR - Liquidity at Risk - to taka różnica pomiędzy spodziewaną wartością netto strumienia przepływów pieniężnych w ciągu dnia operacyjnego, a jego wartością…
… Committee (FX & MM Committee). Zberanie kwotowań: od godz. 11.00. Wyznaczanie i publikacja stawek - 11:30 -11:45 w serwisie Thomson Reuters.
Strefa euro
EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate)
- średnia ważona oprocentowania depozytów międzybankowych nominowanych w euro w strefie euro, ustalana do godz. 11:00 w Brukseli przez Federation Bancaire L'Union Europeenne (European Banking Federation, Europejską…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)