To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 9
Ryzyko stopy procentowej w banku komercyjnym
Banki komercyjne narażone są na różne typy ryzyka
Ogólnie wyraża się sytuacją , w której powstaje zagrożenie nieosiągnięcia przez bank założonych celów.
Zasadniczo bank jest narażony na;
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko płynności,
- ryzyko inwestycyjne,
- ryzyko niedopasowania struktury aktywów i
pasywów
Ale także
Ryzyko kursowe
Ryzyko cenowe
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko operacyjne
Ryzyko rynkowe
Każdy z typów ryzyka bankowego można dalej uszczegóławiać zgodnie z teorią ryzyka , która rozwinęła się w efekcie dyskusji nad efektywnością i konkurencyjnością rynków finansowych Ryzyko bankowe
Zależy od wielu czynników makro i mikroekonomicznych, zewnętrznych i wewnętrznych , lokalnych i globalnych.
Systematycznie rośnie , o czym świadczą coraz bardziej rygorystyczne regulacje ostrożnościowe w sektorze bankowym
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Wrażliwość dochodów banku na przyszłe zmiany w stopie procentowej.
Ryzyko marży odsetkowej ponieważ zmiany stopy procentowej w banku oddziałują wprost na poziom osiąganej marży odsetkowej.
Marża odsetkowa jest zasadniczym składnikiem struktury wyniku działalności bankowej obok przychodów z prowizji i papierów wartościowych oraz innych rynkowych instrumentów finansowych
Ryzyko stopy procentowej nie jest jednak pojęciem całkowicie jednoznacznym
Narażone na zmiany stopy procentowej są bowiem różne składniki aktywów i pasywów banku- bilansowe i pozabilansowe- dlatego ryzyko stopy procentowej często kwalifikuje się do ryzyka struktury aktywów i pasywów bankowych / ALM/ obejmującym dodatkowo ryzyko płynności oraz ryzyko inwestycyjne
W świetle regulacji bazylejskich ryzyko stopy procentowej jest; -ryzykiem szczególnym cen instrumentów dłużnych -ryzykiem ogólnym stóp procentowych
Ryzyko szczególne
Jest ryzykiem cen instrumentów dłużnych , do których należą;
Dłużne papiery wartościowe Depozyty i lokaty
Inne instrumenty dłużne Ryzyko ogólne stóp procentowych
Dotyczy pozycji portfela handlowego banku i oblicza się je w banku , w którym skala działalności jest znacząca
Banki muszą śledzić kiedy ich działalność jest znacząca
Ryzyko szczególne i ogólne stopy procentowej
jest ryzykiem aktywów i pasywów księgi handlowej
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)