W sumie 64 strony wykładów W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia: dyrektywy unijne, instytucja kredytowa, pieniądz elektroniczny, banki, parabanki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, bank zagraniczny, bank krajowy, pieniądz bezgotówkowy, struktura bilansu banku komercyjnego, aktywa, pasywa, zobowiązania wobec Banku Centralnego, kredyt lombardowy, kredyt refinansowy, zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych, overnight, tomnext, spot/next, forward, bid, offer, stawki WIBID i WIBOR, loan to value, LIBID-LIBOR, zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego, rachunki bieżące. W notatce pojawiają się także takie pojęcia jak: rachunki pomocnicze, oszczędnościowe, oszczędnościowo ? rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane, współczynnik wypłacalności, COOKA, współczynnik adekwatności kapitałowej, rezerwy i inne pasywa, kapitały własne, księgowe, SORBNET, ELIXIR. W treści wykładów można zapoznać się także z takimi tematami jak na przykład: papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w NBP, nowożytna koncepcja ryzyka, etapy procesu zarządzania ryzykiem, normy bazylejskie, płynność banków, regulacje prawne, płynność a wypłacalność, źródła popytu na płynność, źródła podaży płynności, zarządzanie płynnością w banku, zarządzanie aktywami i pasywami oraz ustalanie odpowiednich limitów, sekurytyzacja jako metoda zarządzania aktywami, plan finansowania awaryjnego, nadpłynność, ryzyko stopy procentowej, metody i narzędzia pomiaru ryzyka stopy procentowej, metoda bieżących dochodów, spread, metoda elastyczności stopy procentowej, market value, metoda MV. Ponadto w wykładach: graniczna stopa procentowa, duration, convexity, Value at risk (wartość narażona na ryzyko, pozycja wymiany walutowej banku, pozycja walutowa domknięta, pozycja walutowa otwarta krótka, pozycja krótka, ryzyko kursowe a pozycja walutowa, OTC, forward, swap, futures, opcyjne metody, swap stóp procentowych, exchange rate, exchange forward, funkcje kapitałów własnych, adekwatność kapitałowa, ryzyko rynkowe. W treści notatek znaleźć można także takie pojęcia jak przykładowo: Nowa Umowa Kapitałowa, New Basel Capital Accord, ryzyko operacyjne, filary pomiaru adekwatności według koncepcji NUK, współczynnik wypłacalności, wzór na maksymalną sumę bilansową, współczynniki absorpcji kapitału WAK, metody służące ocenie efektywności, model rentowności Du Ponta, Economic Value Added, metoda ABC activity based costing, stakeholders.
Na ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
dr Aleksandra Jurkowska
paw. F 712
tel. 293-74-15
tel. sekretariat: 293-53-69
egzamin:
test wielokrotnego wyboru
( 50% + 1pkt. na zaliczenie)
WYKŁAD: 1, 29.03.2009
Instytucja kredytowa (dyrektywy unijne) - jest to podmiot zajmujący się przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów oraz wydawaniem pieniądza elektronicznego
mające siedzibę na terytorium UE
parabanki - kasy oszczędnościowo - kredytowe (udzielają kredytu długoterminowego)
Działające (dyrektywy unijne) w RP instytucje kredytowe z dyrektyw unijnych zostały wyłączone przed akcesją także instytucje spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.
W Polskim prawie bankowym występują oddziały instytucji kredytowych ( ust. Pb -> inst.kredyt)
(ust. Pb)
Oddział instytucji zajmuje się przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów i emisją pieniądza elektronicznego. Posiadający siedzibę poza terytorium
(…)
… = ROA * EM
ROA = AU * NM
ROE = AU * NM * EM
II
EVASM (Economic Value Added) (nazwa zastrzeżona przez firmę konsultingową Stern Steward & Co)
EVA (dla przedsiębiorstw produkcyjnych)= (ROIC - WACC) * K
gdzie:
ROIC - rentowność zainwestowanego kapitału (return on invested capital)
WACC - średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital)
K - skorygowana wielkość zainwestowanego kapitału
inny zapis:
EVA = NOPAT - c * TC
gdzie:
NOPAT - skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu (net operating profit after tax)
c - średni ważony koszt kapitału w %
TC - skorygowany całkowity kapitał zainwestowany
Ekonomiczna wartość dodana (nazywana inaczej zyskiem ekonomicznym) jest sumą roczną, która pozostaje z zysku operacyjnego po opodatkowaniu po pokryciu kosztu zainwestowanego kapitału całkowitego…
… walutowa całkowita:
suma długich lub suma krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych, złocie lub innych instrumentach bazowych wyrażonych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej, w zależności od tego, która z tych sum jest większa,
suma długich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych, złocie lub innych instrumentach bazowych wyrażonych w walucie obcej lub indeksowanych…
… dla ryzyka nieoczekiwanych strat z określonym poziomem ufności szacowanego VaR. Ma zapewnić bezpieczeństwo deponentów i innych wierzycieli banku. W wyrażeniu wartościowym jest nim różnica pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań, czyli wartość netto (bank jest wypłacalny, jeśli wartość jego aktywów nie spada poniżej poziomu koniecznego na sfinansowanie jego długów).
3) Kapitał regulacyjny - kapitał…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)