Zestaw zadań 3

Zestaw 3
Obligacje
1. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli przyjęta
konwencja dni wynosi ACT/365, a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.
settl date
2001-01-12
2002-03-12
2003-03-12
2004-03-12
maturity
2005-01-12
2005-01-12
2005-01-12
2005-01-12
cpn
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
YTM
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
cena czysta
95,245
96,390
97,535
98,735
odsetki
0,0000
1,3740
1,3740
1,3973
cena brudna
95,245
97,764
98,909
100,133
2. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli przyjęta
konwencja dni wynosi ACT/365, a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.
settl date
2001-01-12
2002-03-12
2003-03-12
2004-03-12
maturity
2005-01-12
2005-01-12
2005-01-12
2005-01-12
cpn
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
YTM
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
cena czysta
112,411
109,025
105,977
102,751
odsetki
0,0000
1,3740
1,3740
1,3973
cena brudna
112,411
110,399
107,351
104,149
3. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli przyjęta
konwencja dni wynosi ACT/365, a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.
trans
maturity
2003-03-12 2005-01-12
2003-03-12 2005-01-12
2003-03-12 2005-01-12
cpn
7,0%
10,0%
13,0%
YTM
10,0%
10,0%
10,0%
cena czysta
95,134
99,936
104,739
odsetki
1,1315
1,6164
2,1014
cena brudna
96,265
101,553
106,840
4. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.10.2000 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli przyjęta
konwencja dni wynosi 30/360, z ró ną częstotliwością kuponu. Zapisać zaobserwowane własności.
settl date
maturity
2001-05-12 2005-10-12
2001-05-12 2005-10-12
2001-05-12 2005-10-12
cpn
7,0%
7,0%
7,0%
YTM
9,5%
9,5%
9,5%
kupon
1
2
4
cena czysta
91,232
91,139
91,063
odsetki
4,0833
0,5833
0,5833
cena brudna
95,315
91,722
91,646
5. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.10.2000 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, z zadaną
konwencją dni, jeśli kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.
trans
2008-01-12
2008-01-12
2008-01-12
2008-01-12
maturity
2010-10-12
2010-10-12
2010-10-12
2010-10-12
cpn
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
YTM
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
baza
act/365
act/act
act/360
30/360
cena czysta
109,809
109,812
109,797
109,816
odsetki
2,5205
2,5137
2,5556
2,5000
cena brudna
112,330
112,325
112,353
112,316
6. Dla zadanej obligacji obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, z zadaną konwencją dni, jeśli kupon
płacony jest dwa razy w roku.
trans
2008-06-12
2008-01-12
2008-02-12
2008-09-12
Odp.
maturity
2020-04-16
2020-04-16
2010-07-20
2010-07-20
cena brudna
91,76054
91,87226
102,67267
102,74600
cpn
4,0%
4,0%
7,0%
7,0%
odsetki
0,6222
0,9556
0,4423
1,0272
YTM
5,0%
5,0%
6,0%
6,0%
cena czysta
91,138
90,917
102,230
101,719
baza obl
act/act
act/act
act/act
act/act
baza kup
30/360
30/360
act/act
act/act
częstotl kup
półroczna
półroczna
półroczna
półroczna
... zobacz całą notatkę