Model Markowitz'a- wykład
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Modele inwestycyjne
: cov i ρ Ryzyko portfela dwuskładnikowego wyrażone wariancją i odchyleniem standardowym. Wagi...
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
: cov i ρ Ryzyko portfela dwuskładnikowego wyrażone wariancją i odchyleniem standardowym. Wagi...
parametrów w równaniu 2. Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se = 2 Se informuje, o ile średnio...
standardowymi a kosztami które ponieśliśmy czyli rzeczywistymi. Odchylenia mogą być korzystne i niekorzystne...
), inaczej - odchyleniem standardowym. Rys.7. Wykresy funkcji Gaussa dla różnych wartości parametru σ...
składnikiem losowym, mającym rozkład normalny o średniej 0 i odchyleniu standardowym σ. Na podstawie wyników...
trendu określony jest wzorem: (1) Sε - odchylenie standardowe składnika resztkowego, n - długość szeregu...
) a ryzyko portfela mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu, wynosi , (7.5) gdzie σAB, σp - odchylenie...
dwuparametrowym o parametrach µ oraz σ (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe). Wykresem krzywej gaussa...
z modelu !!! Pierwiastek z wariancji resztowej nazywamy odchyleniem standardowym reszt. Odchylenie...
estymacji przedziałowej: Niech X~N[e(X), D(X)], - przy założeniu, że odchylenie standardowe D(X) jest znane...