Podstawy Ekonometrii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Ekonometrii - wykłady - strona 1 Podstawy Ekonometrii - wykłady - strona 2 Podstawy Ekonometrii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego, metoda najmniejszych kwadratów, badanie istotności wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienną endogeniczną, badanie autokorelacji reszt.

PODSTAWY EKONOMETRII
Wykład I (16.03.2003)
POJĘCIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO.
Modelem ekonometrycznym nazywamy konstrukcję formalną, która za pomocą jednego równania bądź też wielu równań odwzorowuje zasadnicze powiązania ilościowe zachodzące między badanymi zjawiskami ekonomicznymi.
Elementami modelu będą:
zmienne objaśniane
zmienne objaśniające
składnik losowy
parametry strukturalne modelu
Zmienne objaśniane - to wyróżnione zjawiska ekonomiczne, które są opisywane (wyjaśniane) przez poszczególne równania modelu. Zmienne te noszą także nazwę zmiennych endogenicznych.
Zmienne objaśniające - to zmienne służące do opisu (wyjaśniania) zmian zmiennych objaśnianych. W modelach wielorównaniowych zmienne objaśniające dzielą się na zmienne egzogeniczne oraz endogeniczne innych równań.
Zmienne egzogeniczne to takie zmienne objaśniające, które nie są wyjaśniane przez żadne równania modelu.
Zmienne endogeniczne innych równań to takie zmienne, które w danym równaniu pełnią rolę zmiennych objaśniających i są opisywane przez inne równanie modelu.
W grupie zmiennych egzogenicznych i endogenicznych pełniących rolę zmiennych objaśniających mogą się pojawić zmienne opóźnione w czasie.
Opóźnioną zmienną egzogeniczną (endogeniczną) nazywamy zmienną odnoszącą się do wcześniejszych okresów niż okres bieżący „t”.
Zmienne opóźnione w czasie wraz ze zmiennymi egzogenicznymi tworzą grupę zmiennych z góry ustalonych.
Przykład I
Zbudujemy jednorównaniowy model ekonomiczny popytu na dobro A. Jeżeli model potraktujemy jako „układ hipotez” to konstrukcja modelu będzie się opierała na hipotezach:
popyt na dobro A w okresie t zależy od poziomu dochodów przypadających na 1 mieszkańca, ceny dobra A oraz ceny dobra substytucyjnego B.
Yt = ƒ ( x1t, x2t, x3t, ξt) (1) gdzie:
Yt - poziom popytu na dobro A w okresie t
x1t - poziom dochodów na 1 mieszkańca w okresie t
x2t - poziom ceny dobra A w okresie t
x3t - poziom ceny dobra substytucyjnego B w okresie t
ξt - składnik losowy modelu.
popyt na dobra A w okresie t zależy od poziomu popytów w okresie poprzednim ceny dobra A oraz ceny dobra komplementarnego C w okresie t.
Yt = ƒ ( Yt-1, x2t, x4t, ξt ) (2)
gdzie:
Yt - popyt na dobra A w okresie t
Yt-1 - poziom popytu na dobro A w okresie poprzednim
X2t - poziom ceny dobra A w okresie t
X4t - poziom ceny dobra komplementarnego C w okresie t ξt - składnik losowy modelu.
Ogólny zapis modelu 1 i 2 wymaga określenia typu funkcji f.
Typ zależności f jest określany na podstawie danych empirycznych.


(…)

… wszystkich zmiennych objaśniających; wybieramy wszystkie podzbiory tego zbioru
X1, X2 ,..., Xk 
K = 3  X1, X2, X3 
K1 =  X1  K2 =  X2  K3 =  X3  K4 =  X1, X2  K5 =  X1, X3  K6 =  X2, X3  K7 =  X1, X2, X3 
L = 2K - 1 - ilość kombinacji
II. Obliczamy współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy zmienną endogeniczną Y i zmiennymi X1, ..., Xk - oznaczamy je roj roj = ry,xj j=1...k
r01 R0 = r02 ... r0k III…
… endogenicznymi w modelu maja postać:
It →Pt ← Z
Przykład modelu prostego:
Pt = α11 Mt + α12 It-1 + α10 +ξ1t
Zt = α21Zt-1 + α22 It-1 + α23 Mt-1 + α20 +ξ2t It = α31 It-1 + α32 Pt-1 + α30 +ξ3t przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych
1 0 0
B = 0 1 0 - macierz diagonalna , model prosty
0 0 1
WYBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO LINIOWEGO MODELU EKONOMERTYCZNEGO
Formalne etapy doboru zmiennej do modelu…
… endogenicznej sa równe wartościom zaobserwowanym.
Im bliższa jest wartość ϕ2 0 tym dokładniejszy jest model ekonometryczny.
Alternatywna miarą zgodności jest współczynnik determinacji R2 = 1 - ϕ2 ,współczynnik ten przyjmuje wartość od 0 - 1 i określa jaka częśc wariancji zmiennej endogenicznej została wyjaśniona przez zmienne objaśniające uwzględnione w oszacowanym modelu ekonometrycznym.
Im bliższa…
… na podstawie równania trendu
Prognoza zmiennej Y wyznaczona na podstawie trendu liniowego wynosi:
YT* = a + bT
Prognoza ta obarczona jest błędami zwanymi błędami eksante. Rozróżniamy 2 rodzaje błędów eksante:
błąd bezwzględny eksante
błąd względny eksante
Błąd bezwzględny ex ante jest określany wobec wzoru:
_ 1 (T - t )2 DT = s√ 1 + --- + -------_--- gdzie s = s(u)
n Σ(t - t)2 Interpretacja: rzeczywiste…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz