stochastycznej modelu (składnika zakłócającego) - normalność rozkładu - homoskedastyczność - struktura...
- metoda najmniejszych kwadratów wykorzystywana do szacowania parametrów liczbowych oraz modeli...
- metoda najmniejszych kwadratów wykorzystywana do szacowania parametrów liczbowych oraz modeli...
Analiza jakości modelu związana jest z analizą jego dopasowania do danych empirycznych. P Analiza...
% (skorygowany R- kwadrat biorący poprawkę na ilość zmiennych użytych w modelu jest również wysoki i wynosi 76,45...
nie można stosować: W odniesieniu do reszt modeli z opóźnioną zmienną objaśnianą W odniesieniu do reszt modeli...
Wykład 3 Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego Błędy szacunku parametrów, Istotność...
Liniowy model ekonometryczny Yi = α 0 + α1 xi1 + ... + α k xik + ε i i = 1,..., n y1 y Y...
hipotezy H0. Wniosek : Reszty modelu są losowe. e) Homoskedastyczność reszt Powinna istnieć równość...
są hipotezy zmienności wariancji składników zakłócających modelu: Homoskedastyczność - stałość wariancji...
