To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Wykład 2. 27.10.2008 Parametr przeciętny - to stosunek wartości, jaką przybiera jedna zmienna do wartości jaką przybiera druga zmienna. Parametr przeciętny określa ile jednostek jednej zmiennej (y t ) przypada na jedną jednostkę drugiej zmiennej (x ti )
PP(y t , x ti )= Parametr krańcowy - to stosunek przyrostu wartości jednej zmiennej do przyrostu wartości drugiej zmiennej. Parametr krańcowy określa ile jednostek średnio wzrośnie (spadnie, w zależności od znaku) zmienna y t , jeśli zmienna x ti wzrośnie o jednostkę, ceteris paribus.
PK(y t , x ti )= pochodna
Elastyczność cząstkowa - to stosunek parametru krańcowego do parametru przeciętnego. Elastyczność cząstkowa określa o ile średnio procent wzrośnie (spadnie, w zależności od znaku) zmienna endogeniczna (y t ) jeśli zmienna egzogeniczna (x ti ) wzrośnie o 1%, przy założeniu stałości pozostałych zmiennych. Cp.
E(y t , x ti )= Krańcowa stopa substytucja - stosunek dwóch zmiennych PK politycznych względem różnych zmiennych. Określa jaki jest niezbędny wzrost oddziaływania i-tej zmiennej (x ti ), kompensowany spadkiem oddziaływania j-tej zmiennej (x t j ) o jednostkę, przy niezmienionym poziomie oddziaływania pozostałych zmiennych, tak aby wartość zmiennej endogenicznej (y t ) nie zmieniła się. KSS(x ti , x t j )= Etapy analizy ekonometrycznej: interpretacja parametrów strukturalnych (β)
interpretacja miar przeciętnych, krańcowych, elastyczności cz astkowych
interpretacja miar dopasowania
testowanie własności struktury stochastycznej modelu (składnika zakłócającego)
- normalność rozkładu
- homoskedastyczność
- struktura autoregresyjna
Model liniowy (β-krańcowy): - jeśli zmienna objaśniająca(x ti ) wzrośnie o 1, a pozostałe zmienne nie ulegną zmianie, to zmienna y t wzrośnie (lub zmaleje, w zależności od znaku przed β i ) średnio o β i jednostek.
Model potęgowy (β-elastyczny): - jeśli zmienna objaśniająca(x ti ) wzrośnie o 1%, a pozostałe składniki zmienne nie ulegną zmianie, to zmienna y t wzrośnie (lub zmaleje, w zależności od znaku przed β i ) średnio o β i procent.
Model wykładniczy (β-krańcowy): - jeśli zmienna objaśniająca(x ti ) wzrośnie o 1, a pozostałe zmienne nie ulegną zmianie, to zmienna y t wzrośnie(lub zmaleje, w zależności od znaku przed β i ) średnio o (e βi -1) * 100%, czyli w przybliżeniu o β i * 100%. Miary dopasowania: - ogólny zapis (teoretyczny) y t =β 0 + β 1 * x t1 + β 2 * x t2 + ζ t
(…)
…
- przypuszczenie kształtowania się yt yt= nasze przypuszczenie kształtowania się y + błąd
zmienność zmiennej objaśnianej= zmienność zmiennych objaśniających + zmienność reszt
Ogólna suma kwadratów Syy Resztowa suma kwadratów RSS
Regresyjna(objaśniona)suma kwadratówESS
Współczynnik determinacji informuje ile % zmienności zmiennej endogenicznej powodowane jest zmiennością zmiennych objaśniających
Współczynnik zbieżności informuje ile % zmienności zmiennej endogenicznej powodowane jest przez czynniki nieuwzględnione w modelu.
Skorygowany współczynnik zbieżności informuje ile % zmienności zmiennej endogenicznej powodowane jest przez czynniki nieuwzględnione w modelu
Skorygowany współczynnik determinacji informuje ile % zmienności zmiennej endogenicznej powodowane jest zmiennością zmiennych objaśniających
Wariancja…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)