To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Estymator Blue - Najlepszy nieobciążony estymator
- nieobciążony bo obciążone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej - zgodny bo dla dowolnej wybranej grupy otrzymamy tę samą wartość przeciętną - najefektywniejszy bo ma najmniejszą wariancje spośród wszystkich możliwych estymatorów Ekonometria - zajmuje się stosowaniem metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych MNK - metoda najmniejszych kwadratów wykorzystywana do szacowania parametrów liczbowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić do liniowych
Tempo zmian - jest to średnia % zmiana wielkości poziomu zjawiska przypadającego na jeden okres Model liniowy Y t =B 0 +B 1 X t1 +B 2 X t2 + … E t Y - Zmienna objaśniająca
X - Zmienne objaśniające
B - parametry strukturalne
E -Składnik losowy
Model dynamiczny - model w którym w zbiorze zmiennych objaśniających występują opóźnione zmienne endogeniczne lub egzogeniczne lub egzogeniczne lub zmienne czasowe
Założenia modelu regresji liniowej - liniowość w postaci funkcjonalnej
- wartość oczekiwana składnika losowego jest równa 0, nie występują wahania przypadku składnika losowego
- wariancja losowa jest składna w czasie
- brak autokorelacji składnika losowego
- zmienne objaśniające są zmiennymi nielosowymi - składnik losowy ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej 0 i wariancji stałej w czasie
Skorygowany współczynnik zbieżności - 0,84 - 84% całkowitej zmienności zmiennej objaśniającej nie jest wyjaśniana przez model po skorygowaniu
Statysyka F - test do weryfikowania hipotezy o łącznej istotności parametrów strukturalnych modelu
DW - test weryfikujący nieskorelowanie czynników losowych
Test White'a - test badający heteroskedastyczność składnika losowego
Test - Goldfelda - Quandta - Test weryfikujący istnienie heteroskedastyczności opierający się na podzieleniu obserwacji na dwie grupy w ten sposób, że dla prawdziwej hipotezy alternatywnej wariancje błędów losowych w tych grupach są różne
Homoskedastyczność - stałość wariancji składnika losowego w czasie
ADL (1 ;3)
Autokorelacja składnika losowego - to korelacja między składnikami losowymi modeli inaczej ponowne oddziaływanie składnika losowego z okresu A na składnik losowy z okresu S Funkcja Totnquista - funkcja opisuje zależności między popytem a dochodem Model ekonometryczny - narzędzie służące do analizy zależności zachodzących między różnymi zjawiskami ekonomicznymi
(…)
… 1) Estymator nieobciążony - znaczy, że obliczone wartości parametrów strukturalnych są równe ich wartości rzeczywistej
Skorygowany współczynnik determinacji 0,13 - oznacza, że 13% całkowitej zmienności zmiennej endogenicznej jest wyjaśniana przez model po skorygowaniu
Oszacowane parametry strukturalne nazywamy ocenami tych parametrów
Simplex - Polega na obliczaniu rozwiązań bazowych programu kanonicznego w taki sposób, że sprawdzamy czy są optymalne czy nie i przekształcaniu ich aż otrzymamy rozwiązanie optymalne
Test Shapiro-Wilka - test badający normalność rozkładu
ADL (3,1)
Wzór na oszacowanie macierzy Kowariancji i Wariancji Współliniowość jest to wada próby statystycznej polegająca na silnej korelacji zmiennych objaśniających w próbie
AUTOKORELACJA składników losowych to sytuacja…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)