Ściąga- proces weryfikacji i autokorelacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga- proces weryfikacji i autokorelacja - strona 1

Fragment notatki:

Etapy procesu weryfikacji a)ekonomiczna: Sprawdzenie zgodności wyników oszacowania z teorią ekonomiczną. b) ilościowa: Sprawdzenie dobroci dopasowania modelu do danych rzeczywistych,Sprawdzenie poprawności doboru postaci analitycznej modelu,Sprawdzenie istotności zależności między zmienną endogeniczną a zmiennymi objaśniającymi. c) stochastyczna: Sprawdzenie prawdziwości założeń dotyczących składnika losowego - badanie własności estymatora MNK w tym modelu. Sprawdzenie własności prognostycznych modelu. Syntetyczne miary dopasowania 1) Średni błąd resztowy (odchylenie standardowe reszt) Określa, o ile jednostek (in plus; in minus), przeciętnie rzecz biorąc, zaobserwowane wartości zmiennej endogenicznej odchylają się od wartości teoretycznych (wyznaczonych na podstawie oszacowanego modelu) tej zmiennej. 2) Współczynnik zmienności losowej Informuje o tym, jaki jest procentowy udział średniego błędu reszt w średniej wartości zmiennej endogenicznej. 3) Współczynnik determinacji Informuje, jaka część całkowitej zmienności zmiennej endogenicznej została ,,wyjaśniona'' przez model empiryczny. 4) Współczynnik zbieżności (indeterminacji) Informuje, jaka część rzeczywistej zmienności zmiennej endogenicznej nie została ,,wyjaśniona'' przez model empiryczny, tj. kształtuje się pod wpływem czynników nieuwzględnionych w modelu empirycznym. 5) Skorygowany współczynnik zbieżności (indeterminacji) 6) Skorygowany współczynnik determinacji 7) Współczynnik korelacji wielorakiej W modelu z wyrazem wolnym, jest to współczynnik korelacji liniowej Pearsona między wartościami rzeczywistymi a teoretycznymi zmiennej endogenicznej. 8) Skorygowany współczynnik korelacji wielorakiej Efekt pozornego wyjaśniania Suma kwadratów reszt zależy od liczby zmiennych objaśniających w modelu - im większa liczba zmiennych tym mniejsza suma kwadratów reszt. W modelu z bardzo dużą ilością zmiennych objaśniających możemy uzyskać sumę kwadratów reszt = 0.Wartość współczynnik determinacji wzrasta wraz z dodawaniem nowych zmiennych objaśniających, niezależnie od tego czy nowe zmienne mają istotny wpływ na zmiany zmiennej endogenicznej.Oba współczynniki należy skorygować uwzględniając liczbę zmiennych objaśniających w modelu. Model regresji bez wyrazu wolnego Regresja przez początek układu współrzędnych: gdy wymaga tego teoria ekonomiczna, gdy wyraz wolny znika w wyniku przekształceń zmiennych. Konsekwencje: a) Współczynnik determinacji może przyjmować wartości mniejsze niż 0 i wartości większe niż 100%. b) Uzyskujemy niedoszacowane błędy szacunku parametrów strukturalnych. c) Nie możemy korzystać z niektórych testów statystycznych. Współczynnik determinacji powinno się liczyć jako kwadrat współczynnika korelacji miedzy wartościami rzeczywistymi i teoretycznymi zmiennej endogenicznej. Weryfikacja stochastyczna: Weryfikacja hipotezy o braku autokorelacji składników losowych,o stałości wariancji składników losowych,o normalności rozkładu składnika losowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz