Wykład - Estymacja parametrów rozkładu składnika losowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

EKONOMETRIA
Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 3
Estymacja parametrów rozkładu składnika losowego ξ
Realizacje składników losowych są nieobserwowalne. Reszty ui traktuje się jako oceny realizacji ξ. W oparciu o reszty (MNK) szacuje się parametry rozkładu ξ.
Szacuje się model: .
Po oszacowaniu parametrów strukturalnych a1 i a2 wylicza się ….
Oszacować parametry struktury stochastycznej to:
Oszacować D2(ξ)
Oszacować współczynnik autokorelacji
Nieobciążonym estymatorem wariancji σ2 składnika losowego jest wariancja resztowa: Wariancja resztowa mierzy przeciętny kwadrat różnicy między wartościami teoretycznymi yi*, obliczanymi na podstawie oszacowanego modelu, a …
Pierwiastek z wariancji resztowej - odchylenie reszt - informuje o ile średnio wartości teoretyczne yi* odchylają się od rzeczywistych obserwacji yi zmiennej objaśnianej Y. Współczynnik autokorelacji rł przyjmuje wartości . Informuje o sile i kierunku związku korelacyjnego
Dokładność szacunku parametów strukturalnych Wcześniej oszacowano parametry strukturalne modelu za pomocą estymatora MNK
W podejściu stat. ocenia się dokładność wykonywanych szacunków, czyli analizuje się wariancję estymatorów. Wariancja estymatora aj: Jeżeli szacuje się u parametrów, to rozpatrujemy macierz wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych. Udowodniono, że uzyskane za pomocą UMNK oceny powyższych wariancji i kowariancji dane są macierzą:
Elementy głównej przekątnej (wariancje estymatorów):
Błędy średnie szacunków parametru
Pierwiastek z wariancji estymatora nazywa się błędem średnim szacunku j-tego parametru
Informuje on - o ile oceny aj j-tego parametru średnio odchylają się od jego nieznanej wartości αj
Etap weryfikacji modelu Czy wyniki są zgodne z teorią?
Ocena dopasowania modelu do obserwacji Testowanie hipotez statystycznych
Mierniki zgodności modelu z danymi empirycznymi współczynnik zbieżności (zgodności)
Informuje - jaka część ogólnej zmienności zmiennych endogenicznych nie została wyjaśniona za pomocą przyjętych w modelu zmiennych objaśniających. Współczynnik determinacji
Jaka część ogólnej zmienności zmiennych endogenicznych została wyjaśniona a pomocą przyjętych w modelu zmiennych objaśniających, czyli jest determinowana zmiennością zmiennych objaśniających. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz