EKONOMETRIA
laboratorium
Model ekonometryczny do zagadnienia:
Ceny jabłek w poszczególnych województwach w 2000 roku.
Spis treści:
Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych
Dobór zmiennych
Wybór klasy modelu
Estymacja parametrów strukturalnych
Weryfikacja modelu
Dopasowanie modelu do danych empirycznych
Istotność poszczególnych współczynników regresji
Własności składników losowych:
Normalność
Autokorelacja
Symetria reszt modelu
Losowość reszt
Homoskedstyczność reszt IX. Wnioskowanie na podstawie modelu
I. Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych
Cena jabłek
Kwartał
Województwo
2,69
1
1
2,39
1
2
2,37
1
3
2,76
1
4
2,35
1
5
2,58
1
6
2,55
1
7
2,86
1
8
2,32
1
9
2,34
1
10
2,71
1
11
2,83
1
12
2,4
1
13
2,44
1
14
2,66
1
15
2,7
1
16
1,8
2
1
1,61
2
2
1,67
2
3
1,85
2
4
1,54
2
5
1,93
2
6
1,69
2
7
1,91
2
8
1,73
2
9
1,51
2
10
1,82
2
11
1,97
2
12
1,68
2
13
1,55
2
14
1,9
2
15
(…)
…, w którym wszystkie pozostałe parametry będą miały poziom ufności wyznaczony na poziomie 0,05, i będą weryfikowane na podstawie wartości p-value (>0,05 będzie oznaczał nieistotność parametru modelu). Krok 1
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
Statystyki regresji
Wielokrotność R
0,613641474
R kwadrat
0,376555858
Dopasowany R kwadrat
0,356115067
Błąd standardowy
0,285937119
Obserwacje
64
ANALIZA WARIANCJI
df
SS
MS
F
Istotność F
Regresja
2…
…
Regresja
1
0,929296
0,929296
11,336073
0,003434065
Resztkowy
18
1,475584
0,081976889
Razem
19
2,40488
Współczynniki
Błąd standardowy
t Stat
Wartość-p
Dolne 95%
Przecięcie
2,456
0,156821767
15,66109121
6,2505E-12
2,126529693
Kwartał
-0,1928
0,057263213
-3,36690853
0,00343406
-0,31310555
błąd względny 82,57%
błąd ex post
182,57%
wzór prostej regresji to: y = - 0,1928 x + 2,456
Został on oszacowany metodą najmniejszych kwadratów wykorzystując arkusz kalkulacyjny excel.
V. Weryfikacja modelu
VI. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
Badam dopasowanie modelu do danych rzeczywistych, liczę błąd standardowy składnika losowego równania regresji Se oraz Φ2 Se=32968 Φ2=0,075
R2=1-Φ2 R2=0,925
Dla formalności sprawdzę współczynnik regresji wykorzystując test F- Snedecora. Testuję statystyką F-Snedecora…
…
Resztkowy
18
1,475584
0,081976889
Razem
19
2,40488
Współczynniki
Błąd standardowy
t Stat
Wartość-p
Dolne 95%
Przecięcie
2,456
0,156821767
15,66109121
6,2505E-12
2,126529693
Kwartał
-0,1928
0,057263213
-3,36690853
0,00343406
-0,313105546
błąd względny 82,57%
błąd ex post
182,57%
Tak, więc w wyniku opisanej heurystyki otrzymałem model, który pozostanie poddany zasadniczej statystycznej weryfikacji…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)