To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Analiza jakości modelu związana jest z analizą jego dopasowania do danych empirycznych. P Analiza struktury stochastycznej oznacza analizę wyłącznie reszt modelu. P Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F
Błąd prognozy ex post obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F
Błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex ante. F
Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. P Błędne określenie postaci analitycznej modelu jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. P
Błędne określenie zakresu badania jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. F
Błędy prognozy ex ante są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. P
Błędy prognozy ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. F
Budowa prognozy przedziałowej na podstawie modelu ekonometrycznego wymaga by był on modelem dynamicznym. P
Dany jest liniowy model tendencji rozwojowej Yt = 10t + 2+ut. Interpretacja parametru przy zmiennej czasowej oznacza, że zmienna prognozowana będzie wzrastać średnio rzecz biorąc z okresu na okres o 10 jednostek. P Dany jest model ekonometryczny: Yt=-2X1t+3X2t+1+ut, Interpretacja parametru przy zmiennej X1t ma postać: wzrost X1t o 1 jednostkę spowoduje spadek Yt o 2 jednostki. F
Do estymacji modeli w których występuje heteroskedastyczność składników losowych lub niesferyczność możemy wykorzystać uogólnioną MNK Aitkena. P
Estymator "a" jest zgodny, nieobciążony i najefektywniejszy w klasie podobnych estymatorów. P
Estymator "a" parametru alfa jest nieobciążony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. F
Estymator "a" parametru alfa jest zgodny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. P
Estymator "a" parametru alfa jest efektywny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. F
Etap specyfikacji modelu ekonometrycznego oznacza między innymi wybór postaci analitycznej modelu. P Funkcja autokorelacji PACF stanowi tzw. pamięć szeregu czasowego. F
Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona. P
Heteroskedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie. F
Homoskedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie. P
(…)
… prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe oraz wahania sezonowe. F
Model dla którego współczynnik zbieżności jest równy 98% jest dobrym modelem. F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas, gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe. F
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas, gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe i addytywne wahania sezonowe. P
Model Kleina ma zastosowanie w przypadku sezonowości półrocznej. P
Model wielorównaniowy złożony jest dokładnie z tylu równań ile jest nieopóźnionych zmiennych endogenicznych. P
Modele tendencji rozwojowej są modelami należącymi do modeli analitycznych. P
Modelem dynamicznym jest każdy model, w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie. P…
… prognozowanej oraz prognozy wygasłe. P
Oszacowanie parametrów strukturalnych dowolnego modelu ekonometrycznego oznacza uzyskanie jedynie ich wartości szacunkowych. P Parametr wolny w modelu ekonometrycznym nigdy nie podlega interpretacji. F
Pierwiastek współczynnika determinacji stanowi współczynnik korelacji wielorakiej. P
Pierwiastki obliczone z elementów znajdujących się na głównej przekątnej macierzy…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)