Pytania testowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - strona 1 Pytania testowe - strona 2 Pytania testowe - strona 3

Fragment notatki:

Ekonometria - S. Barczak - pytania „prawda / fałsz”
1
Analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analizę wyłącznie reszt modelu.
F
2
Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero.
F
3
Błąd prognozy ex post obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero.
F
4
Błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex-ante.
F
5
Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
P
6
Błędne określenie postaci analitycznej modelu jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
P
7
Błędne określenie zakresu badania jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
F
8
Błędy prognoz z grupy ex post zmieniają swoją wartość wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
F
9
Błędy prognozy ex ante są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
P
10
Błędy prognozy ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.
F
11
Dany jest liniowy model tendencji rozwojowej: Yt=10t+2+ut. Interpretacja parametru przy zmiennej czasowej oznacza, że zmienna prognozowana będzie wzrastać średnio rzecz biorąc z okresu na okres o 10 jednostek.
F
12
Dany jest model ekonometryczny: Yt=-2Xt1+3Xt2+1+ut, Interpretacja parametru przy zmiennej Xt1 ma postać: wzrost Xt1 o 1 jednostkę spowoduje spadek Yt o 2 jednostki.
F
13
Do estymacji modeli w których występuje heteroscedastyczność składników losowych lub niesferyczność możemy wykorzystać uogólnioną MNK Aitkena.
P
14
Estymator "a" jest zgodny nieobciążony i najefektywniejszy w klasie podobnych estymatorów.
P
15
Estymator "a" parametru alfa jest nieobciążony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. F
16
Estymator "a" parametru alfa jest zgodny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. P
17
Etap specyfikacji modelu ekonometrycznego oznacza między innymi wybór postaci analitycznej modelu.
P
18
Funkcja autokorelacji PACF stanowi tzw.: pamięć szeregu czasowego.

(…)

… jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
P
73
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
F
74
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe oraz wahania sezonowe.
P
75
Model dla którego współczynnik zbieżności jest równy 98% jest dobrym modelem.
F
76
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe. F
77
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas gdy zmienna prognozowana wykazuje trend, wahania przypadkowe i addytywne wahania sezonowe. F
78
Model Kleina (ze zmiennymi zerojedynkowymi) ma zastosowanie wówczas, gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania sezonowe.
P
79
Model wielorównaniowy złożony jest dokładnie z tylu równań ile jest nieopóźnionych zmiennych endogenicznych.
P
80
Modele tendencji rozwojowej są modelami analitycznymi.
P
81
Modele tendencji rozwojowej są modelami należącymi do metod analitycznych.
P
82
Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione…
… od liczby obserwacji na podstawie których model jest estymowany.
F
59
Liniowy model tendencji rozwojowej ma zastosowanie w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend i wahania przypadkowe.
F
60
Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną względem głównej przekątnej.
P
61
Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną.
P
62
Macierz współczynników korelacji jest macierzą…
… ufności wynoszący 0,95 wyznaczony dla przedziału ufności parametrów strukturalnych oznacza, że na 100 prób przedział 95 razy nie pokryje prawdziwej wartości parametru strukturalnego.
F
99
Poziom wiarygodności prognozy przyjmuje wartości z przedziału [-1,1].
F
100
Poziom wiarygodności w prognozie przedziałowej jest wartością krytyczną odczytywaną z tablic wartości krytycznych przedziału t-Studenta.
F
101…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz