Ekonometria - weryfikacja założeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria - weryfikacja założeń - strona 1 Ekonometria - weryfikacja założeń - strona 2 Ekonometria - weryfikacja założeń - strona 3

Fragment notatki:

Weryfikacja założeń MNK – Ekonometria, 2012/2013
Barbara Będowska-Sójka
Weryfikacja założeń MNK
1
Autokorelacja składnika losowego
1.1 Statystyka Durbina-Watsona
W przypadku danych przekrojowych należy je posortować względem wybranej zmiennej
objaśniającej. W przypadku szeregów czasowych sortowanie danych nie jest wymagane
(badamy autokorelację kolejnych składników losowych).
Układ hipotez:
H 0 : 1  0
H 1 : 1  0
Statystyka:
T
DW 
2
 (et  et 1 )
t 2
T
 et
2
t 1
Wnioskowanie:
Jeżeli DW2, to H1 : 1  0 (wartość empiryczna DW’=4-DW).
Wartość empiryczna statystyki zawiera się w przedziale .
Mamy 2 wartości krytyczne: dolną i górną. Wnioskowanie przebiega następująco:
 jeżeli DWemp DWg nie ma podstaw do odrzucenia H_0
 jeżeli DWd

(…)

… składnika losowego
T – liczba obserwacji
R2 – współczynnik determinacji równania
Jeśli wartość statystyki chi-kwadrat jest wyższa niż odpowiednia wartość z tablic, należy
odrzucić H0 – reszty nie są homoskedastyczne.
2.3 Test efektu ARCH Engle [1982]
(autoregressive conditional heteroskedasticity)
m
at2   0    i at2i   t ,
 0
i 1
at są resztami otrzymanymi w wyniku oszacowania MNK parametrów równania wyjściowego
H0: γ = 0, składnik losowy jest homoskedastyczny, (efekt ARCH nie występuje)
H1: γ ≠ 0, efekt ARCH występuje – do estymacji modelu musimy zastosować inne metody
(np. metodę największej wiarygodności).
2
Sprawdzianem testu jest statystyka TR 2 ~  m
3
Normalność rozkładu
3.1 Test Jarque-Bera
Układ hipotez:
H0: F(e) jest empiryczną dystrybuantą rozkładu normalnego
H1: F(e…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz