Dr Stanisław Barczak

Zagadnienia wstępne- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1106

Ekonometria Wykład 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Czym jest ekonometria? Umożliwia dokonywanie pomiarów procesów ekonomicznych. Twórcy: Frish (1936r) - unifikacja teorii ekonomii, statystyki i matematyki. Główny cel ekonometrystów to przewidywa...

Ekonometria- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 595
Wyświetleń: 980

Ekonometria Wykład 2 DOBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH DO MODELU LINIOWEGO- JEDNORÓWNANIOWEGO Musi być znana zmienna endogeniczna. Yt = f(X1, X2...Xk, ) dochodzimy do wniosku, że to będzie model liniowy i wybieramy najistotniejsze zmienne objaśniające.

Własności estymatorów- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 308
Wyświetleń: 868

Ekonometria Wykład 3 WŁASNOŚCI ESTYMATORÓW Estymator nieobciążony: 1. Jeśli jego wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna) jest równa estymowanemu parametrowi E(a)=a 2. Dla Modelu danego jako y = Xa +  wektor parametrów strukturalnych dany jest jako a = (X'X)-1 X'Y 3. E(a) = E[(X'X)-1 X'Y] = ...

Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2079

Ekonometria Wykład 4 MODELE NIELINOWE SPROWADZALNE DO LINIOWYCH MODEL HIPERBOLICZNY: Oszacować model o postaci Yt = 1(1/X1t) + 0 + t Na podstawie danych statystycznych stablicowanych: Yt 1 1,1 1,11 1,12 1,22 1,25 1,36 1,54 2 2 X1t 11 8 6 4 4 3 2 2 2 1 Gt 0,09 0,126 0...

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów- wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260

Ekonometria Wykład 6 UOGÓLNIONA METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW lekarstwo na autokorelację i niestałość wariancji 1. służy do szacowania parametrów strukturalnych modeli liniowych przy niespełnionym założeniu o stałości wariancji odchyleń ...

Ekonometryczna teoria prognoz- wykład 7

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 294
Wyświetleń: 994

Ekonometria Wykład 7 EKONOMETRYCZNA TEORIA PROGNOZ Przewidywanie przyszłości - np. prognoza pogody na Śląsku o 12:48m etc. Jeżeli nie dysponujemy historią, nie możemy prognozować ekonometrycznie. - nieracjonalne - wróżby, magia, proroctwa, wszystko co oparte na doświadczeniu, a nie wymaga stosowa...

Liniowa funkcja trendu- wykład 8

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 287
Wyświetleń: 875

Ekonometria Wykład 8 LINIOWA FUNKCJA TRENDU Prognozowanie na podstawie funkcji trendu - modele rozwojowe. Przyjmujemy, że poszukiwana funkcja trendu ma postać liniową. F(t) = α0 + β1+t Jest modelem dynamicznym. Zmienne nielosowe. Model sze...

Ekonometria- wykład 9

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 854

Ekonometria Wykład 9 METODA TRENDÓW JEDNOIMIENNYCH OKRESOWYCH Metoda polega na oszacowaniu parametrów analitycznych funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Prognoza otrzymana jest przez

Ekonometria- wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 182
Wyświetleń: 686

Ekonometria Wykład 10 PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO Zgromadzono następujące dane: Yt - zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych X1t - spożycie wódki czystej i gatunkowej w przeliczeniu na alkohol 100% w litrach na osobę w...

Ekonometria- wykład 11

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

Ekonometria Wykład 11 MODELE ZE ZMIENNYMI NAŚLADUJĄCYMI Uwagi wstępne Granger oraz Mansfield wykazali możliwość przewidywania zmian koniunktury na podstawie wcześniejszych zmian zachodzących w pewnej klasie zmiennych nazywanych zmiennymi wiodącymi. Typy zmiennych: Zmienne wiodące - charakteryzu...