Ekonometria Wykład 12 MODELE AUTOREGRESYJNE I ŚREDNIEJ RUCHOMEJ (ARMA) I (ARIMA) Nie ma zmiennych objaśniających - same szeregi czasowe. Określają związek funkcyjny między wartościami zmiennej prognozowanej w okresie / momencie t, a...
Analiza jakości modelu związana jest z analizą jego dopasowania do danych empirycznych. P Analiza struktury stochastycznej oznacza analizę wyłącznie reszt modelu. P Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F Błąd prognozy e...
Dane są wektory współczynników korelacji między zmienną endogeniczną Yt, a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi X1t, X2t, X3t oraz macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi X1t, X2t, X3t.Oszacowano model ekonometryczny i uzyskano następujące wyniki Yt=-1,5X1t-2X2t+3+ut ...
Estymacja punktowa Parametr Średni błąd szacunku estymator x m D( x ) p D( S ) S(x) m n 2n m D( ) n n dla n 30 m m (1 ) n n n Przedziały ufności X~N( ; ) Dla oszacowania wartości przeciętnej ...
Ekonometria - S. Barczak - pytania „prawda / fałsz” 1 Analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analizę wyłącznie reszt modelu. F 2 Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F 3 Błąd prognozy ex post obliczony d...
