Wykład - Własności estymatorów KMNK
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Ekonometria
jest, by kowariancja składnika losowego nie zależała od losowej zmiennej objaśniającej, czyli Twierdzenie Gaussa...
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
jest, by kowariancja składnika losowego nie zależała od losowej zmiennej objaśniającej, czyli Twierdzenie Gaussa...
jest możliwy z dokładnością do składnika losowego (możliwego do akceptacji błędu). Nurty ekonometrii: 1. Teorie...
,zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku...
) ] składników losowych. Zakładamy, że składniki losowe mają rozkład normalny. A. Proszę wykonać test pozwalający...
to szeregi czasowe, podejrzewamy możliwość występowania autokorelacji [typu AR(1) ] składników losowych...
autokorelacji [typu AR(1)] składników losowych εt. Zakładamy, że składniki losowe mają rozkład normalny...
, parametry strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści...
, studia stacjonarne I stopnia, rok II Reszty z modelu Badanie składnika losowego odbywa się w oparciu...
estymatory MNK parametrów strukturalnych, oraz estymatory wariacji składnika losowego mają następujące...
wartości zmiennej endogenicznej Zależy od zmiennej czasowej Jeśli składniki zakłócające model mają rozkłady...