Wstęp do ekonometrii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do ekonometrii - strona 1 Wstęp do ekonometrii - strona 2

Fragment notatki:


Egzamin: pisemny, teoria + zadania    Literatura podstawowa:  - „Ekonometria współczesna” M. Osińska  - „Ekonometria” Maddala  - „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska  - „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak)  - „Wprowadzenie do ekonometrii” (A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski)  - „Ekonometria. Zbiór zadań” (A. Welfe)  - „Ekonometria” (Bartosiewicz)   Zdobywana z ekonometrii wiedza dotyczy 3 obszarów:    modelowania procesu produkcyjnego, zatrudnienia i inwestycji, procesów podziału,  konsumpcji i akumulacji, a także procesów finansowych i działalności kredytowej;    teorii estymacji obejmującej specyficzne metody statystyczno-matematyczne, służące do  badania ilościowych relacji między zjawiskami i procesami ekonomiczno-finansowymi;    ekonometrii stosowanej, wykorzystującej teorię prognoz i symulacje do przewidywania  efektów i ryzyka  Charakter stochastyczny  – losowy, nie podlegający determinacji, przypadkowy. Opis jest możliwy z  dokładnością do składnika losowego (możliwego do akceptacji błędu).   Nurty ekonometrii:  1.  Teorie ekonometrii – do badań ilościowych  2.  Ekonometria stosowana – stosowana w  KONKRETNYM  badaniu, w oparciu o dane  statystyczne  Ekonometria nie jest statystyką ekonomiczną ani tez ogólną teorią ekonomii, ani jej częścią zwaną  ekonomią matematyczną. Nie jest też zastosowaniem matematyki w ekonomii, za to łączy ona  wszystkie trzy wymienione aspekty: statystyczny, ekonomiczny i matematyczny (a także „użytkowo”  informatyczny).   Model ekonometryczny   Narzędziem ekonometrii jest model. W klasycznym ujęciu model ekonometryczny stanowi równanie  lub system równań, które opisują relację między ekonomicznymi i nieekonomicznymi zmiennymi  losowymi.   Model składa się z równań stochastycznych i niestochastycznych, zwanych tożsamościowymi.  Przynajmniej jedno równanie modelu musi mieć charakter stochastyczny.   Pojęcie modelu ekonometrycznego   „Model jest to schematyczne uproszczenie, pomijające nieistotne aspekty w celu wyjaśniania  wewnętrznego działania formy lub konstrukcji  bardziej skomplikowanego mechanizmu”   Model ekonometryczny  – formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych.  Celem takiego modelu może być symulacja, opis zależności, przewidywanie przyszłego kształtowania  się zależności.   Zalety modelu  – możliwość względnie  taniego  eksperymentowania, możliwość  analizy , realizacji  prognozy ,  symulacji .   Model ekonometryczny  rozumiany jako równanie , przedstawiony jest na ogół w postaci  znormalizowanej, tzn.: po  lewej  stronie równania występuje  zmienna objaśniana  (Y) natomiast po 

(…)

… jest na ogół w postaci
znormalizowanej, tzn.: po lewej stronie równania występuje zmienna objaśniana (Y) natomiast po
prawej stronie występuje funkcja zawierająca zmienne objaśniające (Xk) oraz parametry i składnik
losowy:
Y=f (X1, X2,…,Xk, ɛ) gdzie:
Y – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xk – zmienne objaśniające (egzogeniczne), k=1,2,…,K
ɛ - składnik losowy
Zmienne objaśniane zawsze są zmiennymi ekonomicznymi ( np. popyt, dochód, cena) natomiast
zmienne objaśniające mogą mieć zarówno charakter ekonomiczny jak i poza ekonomiczny (np.
zmienne demograficzne, klimatyczne, techniczne itp.)
Zmienne objaśniane są utożsamiane z endogenicznymi, czyli wewnętrznymi z punktu widzenia
badanego systemu, natomiast zmienne objaśniające określa się mianem egzogenicznych. Zmienne
egzogeniczne, jeśli są nieekonomiczne…
… analizy, realizacji
prognozy, symulacji.
Model ekonometryczny rozumiany jako równanie, przedstawiony jest na ogół w postaci
znormalizowanej, tzn.: po lewej stronie równania występuje zmienna objaśniana (Y) natomiast po
prawej stronie występuje funkcja zawierająca zmienne objaśniające (Xk) oraz parametry i składnik
losowy:
Y=f (X1, X2,…,Xk, ɛ) gdzie:
Y – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xk – zmienne…
… z niedoskonałości pomiaru.
4. Losowość zachowań ludzkich.
5. Niekompletność teorii, w wyniku których pomija się ważne zmienne ekonomiczne.
6. Niemożność przewidzenia efektów pogodowych i innych zjawisk naturalnych.

… się ważne zmienne ekonomiczne.
6. Niemożność przewidzenia efektów pogodowych i innych zjawisk naturalnych.
Egzamin: pisemny, teoria + zadania

Literatura podstawowa:
- „Ekonometria współczesna” M. Osińska
- „Ekonometria” Maddala
- „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska
- „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak)
- „Wprowadzenie do ekonometrii” (A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz