Egzamin: pisemny, teoria + zadania Literatura podstawowa: - „Ekonometria współczesna” M. Osińska - „Ekonometria” Maddala - „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska - „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak) - „Wprowadzenie do ekonometrii” (A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski) - „Ekonometria. Zbiór zadań” (A. Welfe) - „Ekonometria” (Bartosiewicz) Zdobywana z ekonometrii wiedza dotyczy 3 obszarów: modelowania procesu produkcyjnego, zatrudnienia i inwestycji, procesów podziału, konsumpcji i akumulacji, a także procesów finansowych i działalności kredytowej; teorii estymacji obejmującej specyficzne metody statystyczno-matematyczne, służące do badania ilościowych relacji między zjawiskami i procesami ekonomiczno-finansowymi; ekonometrii stosowanej, wykorzystującej teorię prognoz i symulacje do przewidywania efektów i ryzyka Charakter stochastyczny – losowy, nie podlegający determinacji, przypadkowy. Opis jest możliwy z dokładnością do składnika losowego (możliwego do akceptacji błędu). Nurty ekonometrii: 1. Teorie ekonometrii – do badań ilościowych 2. Ekonometria stosowana – stosowana w KONKRETNYM badaniu, w oparciu o dane statystyczne Ekonometria nie jest statystyką ekonomiczną ani tez ogólną teorią ekonomii, ani jej częścią zwaną ekonomią matematyczną. Nie jest też zastosowaniem matematyki w ekonomii, za to łączy ona wszystkie trzy wymienione aspekty: statystyczny, ekonomiczny i matematyczny (a także „użytkowo” informatyczny). Model ekonometryczny Narzędziem ekonometrii jest model. W klasycznym ujęciu model ekonometryczny stanowi równanie lub system równań, które opisują relację między ekonomicznymi i nieekonomicznymi zmiennymi losowymi. Model składa się z równań stochastycznych i niestochastycznych, zwanych tożsamościowymi. Przynajmniej jedno równanie modelu musi mieć charakter stochastyczny. Pojęcie modelu ekonometrycznego „Model jest to schematyczne uproszczenie, pomijające nieistotne aspekty w celu wyjaśniania wewnętrznego działania formy lub konstrukcji bardziej skomplikowanego mechanizmu” Model ekonometryczny – formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Celem takiego modelu może być symulacja, opis zależności, przewidywanie przyszłego kształtowania się zależności. Zalety modelu – możliwość względnie taniego eksperymentowania, możliwość analizy , realizacji prognozy , symulacji . Model ekonometryczny rozumiany jako równanie , przedstawiony jest na ogół w postaci znormalizowanej, tzn.: po lewej stronie równania występuje zmienna objaśniana (Y) natomiast po
(…)
… jest na ogół w postaci
znormalizowanej, tzn.: po lewej stronie równania występuje zmienna objaśniana (Y) natomiast po
prawej stronie występuje funkcja zawierająca zmienne objaśniające (Xk) oraz parametry i składnik
losowy:
Y=f (X1, X2,…,Xk, ɛ) gdzie:
Y – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xk – zmienne objaśniające (egzogeniczne), k=1,2,…,K
ɛ - składnik losowy
Zmienne objaśniane zawsze są zmiennymi ekonomicznymi ( np. popyt, dochód, cena) natomiast
zmienne objaśniające mogą mieć zarówno charakter ekonomiczny jak i poza ekonomiczny (np.
zmienne demograficzne, klimatyczne, techniczne itp.)
Zmienne objaśniane są utożsamiane z endogenicznymi, czyli wewnętrznymi z punktu widzenia
badanego systemu, natomiast zmienne objaśniające określa się mianem egzogenicznych. Zmienne
egzogeniczne, jeśli są nieekonomiczne…
… analizy, realizacji
prognozy, symulacji.
Model ekonometryczny rozumiany jako równanie, przedstawiony jest na ogół w postaci
znormalizowanej, tzn.: po lewej stronie równania występuje zmienna objaśniana (Y) natomiast po
prawej stronie występuje funkcja zawierająca zmienne objaśniające (Xk) oraz parametry i składnik
losowy:
Y=f (X1, X2,…,Xk, ɛ) gdzie:
Y – zmienna objaśniana (endogeniczna),
Xk – zmienne…
… z niedoskonałości pomiaru.
4. Losowość zachowań ludzkich.
5. Niekompletność teorii, w wyniku których pomija się ważne zmienne ekonomiczne.
6. Niemożność przewidzenia efektów pogodowych i innych zjawisk naturalnych.
…
… się ważne zmienne ekonomiczne.
6. Niemożność przewidzenia efektów pogodowych i innych zjawisk naturalnych.
Egzamin: pisemny, teoria + zadania
Literatura podstawowa:
- „Ekonometria współczesna” M. Osińska
- „Ekonometria” Maddala
- „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska
- „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak)
- „Wprowadzenie do ekonometrii” (A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)