Ekonometria-zadanie domowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-zadanie domowe - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:   =  +  +   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  -3  0  -3  0  -3  wt   1  -1  -1  1  1  -1  Wartości krytyczne testu DW dla T=6 oraz k=2 (poz. ist. 0,05)  dL=0.61  dU=1.4  Ponieważ  badane  zmienne  to  szeregi  czasowe,  podejrzewamy  możliwość  występowania  autokorelacji  [typu   AR (1)]  składników  losowych  ε t .  Zakładamy,  że  składniki  losowe  mają  rozkład normalny.   A.  Proszę  wykonać  test  pozwalający  stwierdzić,  czy  rzeczywiście  mamy  w  tym  przypadku do czynienia z występowaniem autokorelacji  AR (1) składników losowych.   B.  Jeśli  wynik  testu  dopuszcza  taką  możliwość,  proszę  przyjąć  występowanie  autokorelacji  AR (1) składników losowych a następnie dokonać estymacji parametrów  α oraz γ przy pomocy EUMNK.   C.  Proszę zbadać istotność parametru γ oraz dokonać estymacji przedziałowej parametru  α .   D.  Proszę dokonać estymacji przedziałowej parametru δ = 2α - γ    oraz zweryfikować, czy  parametry α oraz γ   przyjmują identyczne wartości.    (powyżej proszę przyjmować poziom istotności 0,05 oraz ufności 0,95)    Powyższe zadanie proszę zrobić na kartce, dokonując obliczeń zwykłym kalkulatorem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz