Ekonometria-zadanie domowe

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:   =  +  +   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  -3  0  -3  0  -3  wt   1  -1  -1  1  1  -1  Wartości krytyczne testu DW dla T=6 oraz k=2 (poz. ist. 0,05)  dL=0.61  dU=1.4  Ponieważ  badane  zmienne  to  szeregi  czasowe,  podejrzewamy  możliwość  występowania  autokorelacji  [typu   AR (1)]  składników  losowych  ε t .  Zakładamy,  że  składniki  losowe  mają  rozkład normalny.   A.  Proszę  wykonać  test  pozwalający  stwierdzić,  czy  rzeczywiście  mamy  w  tym  przypadku do czynienia z występowaniem autokorelacji  AR (1) składników losowych.   B.  Jeśli  wynik  testu  dopuszcza  taką  możliwość,  proszę  przyjąć  występowanie  autokorelacji  AR (1) składników losowych a następnie dokonać estymacji parametrów  α oraz γ przy pomocy EUMNK.   C.  Proszę zbadać istotność parametru γ oraz dokonać estymacji przedziałowej parametru  α .   D.  Proszę dokonać estymacji przedziałowej parametru δ = 2α - γ    oraz zweryfikować, czy  parametry α oraz γ   przyjmują identyczne wartości.    (powyżej proszę przyjmować poziom istotności 0,05 oraz ufności 0,95)    Powyższe zadanie proszę zrobić na kartce, dokonując obliczeń zwykłym kalkulatorem.  ... zobacz całą notatkę