Przykładowy sprawdzian - ekonometria.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy sprawdzian - ekonometria. - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowy sprawdzian  Proszę uważnie czytać treść zadań !!!!   Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku. W odniesieniu do wszystkich  procesów autoregresyjnych podanych poniżej zakładamy, że są one stacjonarne.  1.  ( 50 pkt. ) Dany jest model:  t t t z w ε α α + + = 1 0   gdzie składniki losowe ε t  są opisane gaussowskim procesem AR(1).   t  1  2  3  4  5  6  wt   -1  -1  1  1  2  3  zt   2  0  2  2  0  2  . Proszę:  A.  Wykonać  test  pozwalający  stwierdzić,  czy  mamy  w  tym  przypadku  do  czynienia  z  występowaniem istotnej autokorelacji typu AR(1) składników losowych.   B.  Odpowiednio  do  wyniku  testu  proszę  dobrać  (tzn.  nazwać  i  uzasadnić  wybór)  metodę  estymacji parametrów  α 0,  α 1 pozwalającą na weryfikację hipotez ich dotyczących.  C.  Dokonać estymacji punktowej i przedziałowej parametru α0 (poziom ufności 0,95).   2.  ( 50 pkt. ) Dany jest model o postaci jak poniżej ( zt-1 ,  wt-1  to zmienne egzogeniczne). Wykorzystując dane  z tabeli, proszę:     2 1 1 1 1 1 t t t t t t w h z g ε β ε α + = + = − −     ε t  = [ε t1   ε t2  ]  ε t  ~  iiN ( 0 , Σ)  wt  1  1  2  2    zt  0  1  1  2  gt  1  1  0  2  ht  0  3  0  3  rok   2000  2001  2002  2003  rok   2000  2001  2002  2003    D.  określić (z uzasadnieniem) własności estymatora MNK parametru α 1   E.  uzyskać oceny parametrów α 1 ,  β 1  przy użyciu asymptotycznie efektywnego estymatora (proszę go  nazwać i uzasadnić wybór) – proszę także podać przybliżone błędy średnie szacunku.    Wartości krytyczne (na poziomie istotności 0,05) dla testu Durbina i Watsona    Liczba zmiennych w modelu (wliczając w to wyraz wolny)    Górna granica przedziału (DU):  Liczba  obserwacji  2  3  4  5  6  7  8  4  2.009              5  1.544  2.624            6  1.4  2.128  3.005          7  1.356  1.896  2.547  3.25        8  1.332  1.777  2.287  2.847  3.417      9  1.32  1.699  2.128  2.588  3.067  3.534    10  1.32  1.641  2.016  2.414  2.822  3.231  3.62    Dolna granica przedziału (DL):  4  0.594              5  0.527  0.388            6  0.61  0.377  0.272          7  0.7  0.467  0.282  0.201  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz