Przykładowe zadania domowe - maj.

Zadanie domowe – wymagalne po 7 maja. Do policzenia na kartce:    Dane są dwa modele:  I)  1 2 1 1 2 t t t t t t g α h α h v h 1 2 t t β g β w v − = + + ⎧ ⎨ = + + ⎩   II)  1 2 1 1 2 1 t t t t t t g δ w δ h u h γ w γ h u − − 1 2 t t = + + ⎧ ⎨ = + + ⎩   wt  to zmienna egzogeniczna. Zakładamy brak autokorelacji składników losowych.   A)   proszę określić własności estymatora zwykłej MNK równań modelu I oraz II.   B)   dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników  losowych modelu II  C)   dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników  losowych modelu I  D)   zinterpretować wyniki otrzymane w p. B oraz C  E)   dokonać efektywnej (asymptotycznie) estymacji parametrów strukturalnych  modelu II  F)   dokonać efektywnej (asymptotycznie) estymacji parametrów strukturalnych  modelu I  G)   dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników  losowych postaci zredukowanej z restrykcjami modelu I  H)   dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników  losowych postaci zredukowanej bez restrykcji modelu I  I)   spróbować odtworzyć wyniki punktów E, G, H wykorzystując rezultaty uzyskane  w punktach C oraz F (posługując się wzorami z wykładów oraz myśleniem)      gt 1 1 0 1 0 1  ht 0 0 0 1 1 0  wt 0 1 0 -1 0 1  rok   1990 1991 1992 1993 1994 1995    ... zobacz całą notatkę