Sprawdzian z ekonometrii - czerwiec 2006

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzian z ekonometrii - czerwiec 2006 - strona 1

Fragment notatki:

Ostatni sprawdzian z Ekonometrii!!   Czas: 120 min. 14-06-2006  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer albumu    domyślny poziom istotności: 0,05 , dokładność obl. – 3 miejsca po przecinku, proszę przytaczać wzory, do testów można  wykorzystywać wartości krytyczne z rozkładu odpowiadającego dużej liczbie obserwacji. Proszę podawać uzasadnienie!!    1. ( 10 pkt. ) Dany jest model o postaci: ( ) Ω + + = 2 1 0 ; 0 ~      , σ ε ε β β T t t t N x y   Reszty z estymacji zwykłą MNK parametrów tego modelu podane są w tabeli (T = 6). Proszę:  A.  ( 10 pkt. ) zweryfikować hipotezę o występowaniu w modelu autokorelacji składników  losowych typu AR(1), zinterpretować wynik testu. (dU = 1,25  dL = 0,65)  t  1 2 3 4 5 6    -0.5 0.5  -1  1  -0.5  x    2. ( 35 pkt. ) Dany jest model jak poniżej, gdzie zt to zmienna egzogeniczna. Proszę:  ⎩ ⎨ ⎧ 2 2 1 1 2 1 t t t t t t t g z h h g ε β β ε α α + + = + + = ,     ,       ( ) ( ) Σ = , 0 ~ 2 1 iiN t t t t ε ε ε ε B.   ( 5 pkt. ) podać klasę modelu i metody efektywnej (asymptotycznie) estymacji par.  α, β.  C.   ( 10 pkt. ) podać oceny MNW tych parametrów (z uzasadnieniem).  D.   ( 20 pkt. ) dokonać estymacji przedziałowej parametru  δ = (1 + α 2  + β 2 ) 2  Zmienna           zt 1  1 1 2 1  gt 1  1 0 1 1  ht 0  1 1 1 0  t   1 2 3 4 5    3.  ( 25 pkt. )  Zebrano dane dotyczące wielkości produkcji w pewnym przedsiębiorstwie w kolejnych 60  okresach i na tej podstawie oszacowano model dany poniżej używając MNW:    β     1  α1 0.1 0.1  0.1  -0.1  0.5  α2 0.1 0.1  0.1  -0.2  1.2  ν  0.1 0.1  0.5  -0.1  -0.2  ρ   -0.1 -0.2  -0.1  1    ponadto  NW ϕˆ  = 0.8 oraz   Q t  oznacza wlk. produkcji w okresie  t  [w tys. sztuk produktu],  Kt  oznacza  wielkość nakładu kapitału [liczoną jako wartość majątku trwałego, w setkach tys. zł.],  L t  oznacza  wielkość nakładu pracy [liczoną jako ilość zatrudnionych osób]. Przyjmując K*=10, L*=20 proszę: E.  ( 10 pkt. ) dokonać estymacji przedziałowej elastyczności substytucji.  F.  ( 15 pkt. ) dokonać estymacji przedziałowej dodatkowej wartości majątku trwałego  niezbędnej dla  zastąpienia 1 pracownika (przy utrzymaniu niezm. wielkości produkcji)   4. ( 30 pkt. ) Dany jest model o postaci [gdzie  z t  to zmienna egzogeniczna]. Proszę:        ,        ⎩ ⎨ ⎧ + = + = 2 1 t t t t t z v w ε β ε α ( ) ( ) Σ

(…)


niezbędnej dla zastąpienia 1 pracownika (przy utrzymaniu niezm. wielkości produkcji)
4. (30 pkt.) Dany jest model o postaci [gdzie zt to zmienna egzogeniczna]. Proszę:
ε t = (ε t1 ε t 2 )
⎧wt = α + ε t1
,

ε t ~ iiN (0, Σ )
⎩vt = β z t + ε t 2
G.
H.
I.
(5 pkt.) określić klasę modelu i podać metody zgodnej estymacji parametrów α, β.
(5 pkt.) zdefiniować macierz równoczesnych kowariancji składników losowych oraz podać
jej ocenę uzyskaną za pomocą zgodnego estymatora.
(20 pkt.) uzyskać oceny parametrów przy użyciu asymptotycznie efektywnego estymatora
(proszę go nazwać) – proszę także podać przybliżone błędy średnie szacunku α, β.
2
1
0
wt
1
0
-2
vt
1
1
2
zt

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz