Ekonometria-zadanie - Poziom istotności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-zadanie - Poziom istotności - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:  t t t m α γw ε      Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  0  1  1  1  1  wt   1  0  1  1  0  1  Wartości krytyczne testu D-W dla T=6 oraz k=2 (poz. ist. 0.05)  dL=0.61  dU=1.4  Ponieważ  badane  zmienne  to  szeregi  czasowe,  podejrzewamy  możliwość  występowania  autokorelacji  [typu   AR (1)  ]  składników  losowych.  Zakładamy,  że  składniki  losowe  mają  rozkład normalny.   A.  Proszę  wykonać  test  pozwalający  stwierdzić,  czy  rzeczywiście  mamy  w  tym  przypadku do czynienia z występowaniem autokorelacji  AR (1) składników losowych.   B.  Jeśli  wynik  testu  dopuszcza  taką  możliwość,  proszę  przyjąć  występowanie  autokorelacji  AR (1) składników losowych a następnie dokonać estymacji parametrów   oraz  przy pomocy EUMNK. .  C.  Proszę dokonać estymacji przedziałowej parametru   = 2 -    (poziom ufności 0,95)  oraz  zweryfikować,  czy  parametry    oraz      przyjmują  identyczne  wartości  (poziom  istotności 0,05).      ZADANIE 2 . Dany jest model:        2 1 0 , ~       ,      0 T t t t N x y   Proszę:    D.  zweryfikować  (na  poziomie  istotności  0,05)  hipotezę  mówiącą,  że  wariancja  składników  losowych  dla  4  pierwszych  obserwacji  jest  większa  niż  dla  4  ostatnich  (dane pomocnicze w tabeli, zakładamy brak autokorelacji skł. losowych).   E.  zweryfikować  (na  poziomie  istotności  0,05)  hipotezę  mówiącą,  że  wariancja  składników  losowych  dla  4  pierwszych  obserwacji  jest  mniejsza  niż  dla  4  ostatnich  (dane pomocnicze w tabeli, zakładamy brak autokorelacji skł. losowych).  F.  podać  i  krótko  uzasadnić  decyzję,  czy  w  danym  przypadku  dla  efektywnej  (asymptotycznie)  estymacji  parametrów  należy  zastosować  zwykłą  MNK  czy  EUMNK.  G.  Jeśli wyniki uzyskane w punktach E, F na to wskazują, proszę wykorzystać EUMNK  do estymacji parametrów   0,   1 .  H.  Proszę  zweryfikować  hipotezę  mówiącą,  że  suma  parametrów   0,    1   wynosi  1  (na  poziomie istotności 0,05)  t  1  2  3  4  5  6  7  8  xt  0,5  0  0,5  0  0  0,5  0  0,5  yt  2  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz