Autokorelacja - strona 6

Analiza szergu czasowego - akcje - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

różnicę pomiędzy procesem podstawowym i linią trendu należy zbadać przy pomocy funkcji autokorelacji...

Test przykladowe pytania

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Topolewski
  • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

* * A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]* (A: Autokorelacja - test Godfrey'a...

Trend wykładniczy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2247

(badanie losowości reszt, badanie symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych...

Trend potęgowy.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2373

symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych). Zbadaj istotność parametrów...

Trend paraboliczny

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2674

symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych). Zbadaj istotność parametrów...

Własności estymatorów- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 259
Wyświetleń: 805

założenie MNK a. Wariancja jest jednorodna D^(1) = D^(2) =... = D^(n) = δ^ b. Brak autokorelacji...