DEFINICJA EKONOMETRII Termin ekonometria wprowadził w 1936 norweski ekonomista Ragnar Frisch, nazywając tak stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe). W znaczeniu szerszym, ekonometrie rozumie się jako metody matematyczne i statystyczne stosowane do...
Analiza wielowymiarowa 22.11.2011 Cel - wyodrębnienie jednorodnych podzbiorów obiektów. Grupę tworzy zespół symboli obrazujących najmniejsze odległości miedzy obiektami. Zespół symboli, skupionych wzdłuż głównej przekątnej diagramu wyznacza g...
oszacuj model liniowy potęgowy i wykładniczy oraz zbadaj czy model ma rozkład normalny Analiza statystycznego szeregu spożycia indywidualnego 100 101 102 103 104 105 106 107 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SI Statystyki opisowe, dla obserwacji z próby...
Ekonometryczne modele trendu 1. Budowa modeli trendu 2. Wybrane postacie modeli trendu 3. Szacowanie modeli trendu 4. Ocena poprawności modelu Zadanie 1 Wiadomo, że liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w latach 1994-2004 wyniosła odpowiednio: Rok liczba mieszkań oddan...
1. Dane statystyczne: od 30 września 2006 do 30 września 2009. Średni ważony zysk z bonów skarbowych, indeks giełdowy WIG na koniec miesiąca, indeks giełdowy DOW JONES, notowania na koniec miesiąca 5 wybranych spółek z GPW, walor wo...
Szacowanie modeli liniowych metodą MNK w EXCELu. Zadanie 1 Zebrano informacje na temat zalesienia w Polsce w latach 1990-2004. Szeregi opisujące wielkość powierzchni lasów ( w mln ha) oraz powierzchni zasiewów (w mln ha), przedstawiają się następująco: rok lasy zasiewy 1997 8,...
Syntetyczne miary dopasowania(determinacji) 1 2 2 R 1 ; 0 ) ( ) ˆ ( 2 2 2 y y y y R t t R 2 części rzeczywistej zmienności zmiennej y zostało wyjaśnione przez oszacowany model Współczynnik zbieżności: 2 2 2 ) ( ˆ y y t t φ 2 części rzeczywistej zmi...
Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi 1. Pojęcie zmiennej zero-jedynkowej 2. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych do badania sezonowości 3. Zmienne zero-jedynkowe jakościowe Zadanie 1 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne (w złotych) w Polsce kształtowały się następująco: 2001Q1 2...
Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1959:2 (N = 38) Zmienna zależna: v1 współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p const 60,6...
Syntetyczne miary dopasowania R2 41% rzeczywistej zmienności spożycia indywidualnego została wyjaśniona przez oszacowany model Różnica między skorygowanym a nie skorygowanym jest mała 59% rzeczywistej zmiennośći spożycia indywidualnego nie zostało wyjśniona przez oszacowany model Rzeczywi...
