Ekonometria - strona 24

Ekonometria-wstęp

  • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

DEFINICJA EKONOMETRII Termin ekonometria wprowadził w 1936 norweski ekonomista Ragnar Frisch, nazywając tak stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe). W znaczeniu szerszym, ekonometrie rozumie się jako metody matematyczne i statystyczne stosowane do...

Analiza wielowymiarowa - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Analiza wielowymiarowa 22.11.2011 Cel - wyodrębnienie jednorodnych podzbiorów obiektów. Grupę tworzy zespół symboli obrazujących najmniejsze odległości miedzy obiektami. Zespół symboli, skupionych wzdłuż głównej przekątnej diagramu wyznacza g...

Analiza statystycznego szeregu spożycia indywidualnego - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

oszacuj model liniowy potęgowy i wykładniczy oraz zbadaj czy model ma rozkład normalny    Analiza statystycznego szeregu spożycia indywidualnego     100  101  102  103  104  105  106  107  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 SI       Statystyki opisowe, dla obserwacji z próby...

Ekonometryczne modele trendu - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Ekonometryczne modele trendu    1.  Budowa modeli trendu  2.  Wybrane postacie modeli trendu  3.  Szacowanie modeli trendu  4.  Ocena poprawności modelu    Zadanie 1  Wiadomo, że liczba mieszkań oddanych do użytku w Polsce w latach 1994-2004 wyniosła  odpowiednio:    Rok       liczba mieszkań oddan...

Kolokwium z ekonometrii

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

    1.  Dane statystyczne: od 30 września 2006 do 30 września 2009. Średni ważony zysk z  bonów skarbowych, indeks giełdowy WIG na koniec miesiąca, indeks giełdowy DOW  JONES, notowania na koniec miesiąca 5 wybranych spółek z GPW, walor wo...

Zaliczenie z szacowania modeli liniowych

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Szacowanie modeli liniowych metodą MNK w EXCELu.    Zadanie 1  Zebrano  informacje  na  temat  zalesienia  w  Polsce  w  latach  1990-2004.  Szeregi  opisujące  wielkość  powierzchni lasów ( w mln ha) oraz powierzchni zasiewów (w mln ha), przedstawiają się następująco:  rok  lasy  zasiewy  1997  8,...

Miary skorygowane i syntetyczne miary dopasowania - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Syntetyczne miary dopasowania(determinacji)  1 2 2    R          1 ; 0 ) ( ) ˆ ( 2 2 2 y y y y R t t   R 2  części rzeczywistej zmienności zmiennej  y  zostało wyjaśnione przez oszacowany model    Współczynnik zbieżności:        2 2 2 ) ( ˆ y y t t      φ 2  części rzeczywistej zmi...

Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi    1.  Pojęcie zmiennej zero-jedynkowej  2.  Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych do badania sezonowości  3.  Zmienne zero-jedynkowe jakościowe    Zadanie 1  Przeciętne wynagrodzenia miesięczne (w złotych) w Polsce kształtowały się następująco:  2001Q1      2...

Odpowiedzi na kolokwium - Estymacja

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1959:2 (N = 38)  Zmienna zależna: v1                współczynnik  błąd standardowy  t-Studenta  wartość p        const      60,6...

Wykład - syntetyczne miary dopasowania

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1428

  Syntetyczne miary dopasowania  R2  41% rzeczywistej zmienności spożycia indywidualnego została wyjaśniona przez oszacowany  model  Różnica między skorygowanym a nie skorygowanym jest mała   59% rzeczywistej zmiennośći spożycia indywidualnego nie zostało wyjśniona przez  oszacowany model  Rzeczywi...