Zaliczenie z szacowania modeli liniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie z szacowania modeli liniowych - strona 1 Zaliczenie z szacowania modeli liniowych - strona 2 Zaliczenie z szacowania modeli liniowych - strona 3

Fragment notatki:

Szacowanie modeli liniowych metodą MNK w EXCELu.    Zadanie 1  Zebrano  informacje  na  temat  zalesienia  w  Polsce  w  latach  1990-2004.  Szeregi  opisujące  wielkość  powierzchni lasów ( w mln ha) oraz powierzchni zasiewów (w mln ha), przedstawiają się następująco:  rok  lasy  zasiewy  1997  8,8  12,5  1990  8,7  14,2  1998  8,8  12,6  1991  8,7  14,1  1999  8,9  12,6  1992  8,7  13,6  2000  8,9  12,4  1993  8,7  13,4  2001  8,9  12,4  1994  8,7  12,9  2002  8,9  10,8  1995  8,8  12,9  2003  8,9  10,9  1996  8,8  12,3  2004  9,0  11,3    A.   Stosując  klasyczną  metodę  najmniejszych  kwadratów  znaleźć  oceny  parametrów  strukturalnych  modelu:  0 1 t t t y x       ,  gdzie  t y    oznacza  powierzchnię  lasów,  za  pomocą:      a.  działania na macierzach      b.  funkcji „wbudowanej” (REGRESJA)  B.   Zapisać model  C.   Podać interpretację parametrów strukturalnych otrzymanego modelu.    Zadanie 2  Wysunięto hipotezę, że ocena z egzaminu z ekonometrii jest uzależniona od oceny z zaliczenia tego  przedmiotu oraz od obecności na wykładach. Zapytano ośmiu studentów III roku o ich doświadczenia  związane z egzaminem. Odpowiedzi zebrano w tabeli 1.  Tabela 1  Ocena z egzaminu  3  4  5  5  2  3  4  3  Ocena z zaliczenia  4  4,5  5  4,5  3  3,5  5  3,5  Obecność na wykładach  8  10  15  14  6  8  10  8  Źródło: dane umowne    A.   Oszacować parametry strukturalne modelu korzystając z:      a.  operacji mnożenia i odwracania macierzy      b.  funkcji „wbudowanych”  B.   Zapisać model oraz zinterpretować wyniki oszacowania.    Zadanie 3  Zebrano dzienne kursy zamknięcia 9 spółek notowanych w systemie jednolitym na GPW w  Warszawie oraz indeksu WIG w latach 2006-2007.   A.  Otwórz zbiór danych znajdujący się na stronie internetowej prowadzącego zajęcia pod  nazwą baza_kursy_2008.xls  B.  Wybierz jedną ze spółek.  C.  Oszacuj jednowskaźnikowy model Sharpe’a, postaci:  it Mt t r r       , gdzie  it r   to  stopa zwrotu danej spółki (lub portfela),  Mt r   to stopa zwrotu portfela rynkowego,  reprezentowana przez stopę zwrotu z indeksu WIG. Stopę zwrotu wyznacz jako  1 1 it it it it p p r p     , przy czym  it p   oznacza cenę akcji z okresu bieżącego, a  1 it p    z okresu  ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz