Kolokwium z laboratorium

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1.  oszacuj model dynamiczny     t t t t y y y           2 2 1 1 0  AR(2)             Ordinary Least Squares Estimation  *******************************************************************************   Dependent variable is BM   37 observations used for estimation from 2000Q3 to 2009Q3  *******************************************************************************   Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]   C                         46.2686            65.9291             .70179[.488]   BM(-1)                     1.1398             .16738             6.8095[.000]   BM(-2)                    -.18288             .17105            -1.0692[.293]  *******************************************************************************   R-Squared                     .91218   R-Bar-Squared                   .90702   S.E. of Regression          102.1040   F-stat.    F(  2,  34)  176.5846[.000]   Mean of Dependent Variable    1188.1   S.D. of Dependent Variable    334.8435   Residual Sum of Squares     354457.7   Equation Log-likelihood      -222.0981   Akaike Info. Criterion     -225.0981   Schwarz Bayesian Criterion   -227.5145   DW-statistic                  1.8355  *******************************************************************************                                     Diagnostic Tests  *******************************************************************************  *    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          *  *******************************************************************************  *                     *                          *                            *  * A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  30.8274[.000]*F(   4,  30)=  37.4570[.000]*  *                     *                          *                            *  * B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   .30301[.582]*F(   1,  33)=   .27249[.605]*  *                     *                          *                            *  * C:Normality         *CHSQ(   2)=   1.7127[.425]*       Not applicable       *  *                     *                          *                            *  ... zobacz całą notatkę

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