To tylko jedna z 10 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
1. Założenia początkowe Moim celem, podczas budowania modelu ekonometrycznego było odwzorowanie zmian w wielkości produkcji sprzedanej za pomocą innych wielkości ekonomicznych, takich jak: płace, wielkość handlu zagranicznego i inne.
Wszystkie poniższe modele oszacowano na podstawie obserwacji miesięcznych od stycznia 1994 r. do czerwca 1998 r. . Wszelkie testy i weryfikacje przeprowadzono dla poziomu istotności α = 0.05. Dane, użyte w poniższych modelach zamieszczone są w załączniku nr 1.
Modele szacowano metodą najmniejszych kwadratów za pomocą programu Microfit.
2. Model wyjściowy 2.1. Model teoretyczny
Teoretyczny model wyjściowy, od którego rozpocząłem analizę:
PRODt = β0+ β1 PRODt-1+ β2 SHt + ξt
gdzie:
PROD - wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w mln złotych.
PRODt-1 - wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w mln złotych w poprzednim okresie (miesiącu).
SH - saldo obrotów bieżących handlu zagranicznego.
ξt - składniki zakłócające
Po oszacowaniu modelu metodą najmniejszych kwadratów uzyskałem następującą postać empiryczną modelu:
2.2. Model empiryczny.
(szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 2)
^
PRODt = 4004 + 0.73267 PRODt-1 - 0.80281 SHt + ξt
(± 1064.7) (±0.074465) (± 0.23855)
^
ξt - składniki resztowe
2.3. Ocena parametrów.
Ocena parametrów stochastycznych modelu. R2 = 0.9578
φ2 = 0.0422
V = 5.339%
hD = -0.66898 prob [0.504]
Wartości statystyk t - studenta dla parametrów strukturalnych β0 : 3.7605 Prob = [0.000]
β1 : 9.8391 Prob = [0.000]
β2 :- 3.3654 Prob = [0.001] 2.4. Wnioski.
Wszystkie parametry strukturalne okazały się statystycznie istotne, tak indywidualnie, jak i łącznie. Jako, że skonstruowany model wyjaśnia jedynie 95.7% zmienności zmiennej endogenicznej postanowiono użyć innych zmiennych objaśniających.
Zamiast salda handlu zagranicznego użyto wielkości eksportu, gdyż to wielkość eksportu bezpośrednio wpływa na wielkość produkcji sprzedanej. Jako zmiennej objaśniającej użyto również wielkości płac przeciętnych w sektorze przedsiębiorstw, jako że wielkość ta (określająca pośrednio zamożność społeczeństwa) ma wpływ na wielkość produkcji sprzedanej przemysłu.
3. Model przejściowy 3.1. Model teoretyczny
Aktualnie postać teoretyczna tego modelu wygląda następująco.
(…)
… statystycznej nieistącej o ich istotności.
Ocena parametrów stochastycznych modelu:
R2 = 0.98767 - taki współczynnik determinacji świadczy o tym, że aż 98.77% zmienności zmiennej objaśnianej wyjaśniane jest przez skonstruowany model.
Skorygowane R2 = 0.98607 - Dzięki temu, ze model został skonstruowany na podstawie dużej ilości obserwacji parametr ten różni się od nieskorygowanego R2 jedynie o 0.0016, więc uniknięto błędu pozornego wyjaśnienia.
Współczynnik indeterminacji - ?2 = 0.01233 mówi o tym, ze jedynie 1.23% zmienności zmiennej objaśnianej nie zostało wyjaśnione przez skonstruowany model.
V - współczynnik zmienności losowej wynosi 3.011%, co oznacza, że średni błąd szacunku stanowił średnio 3.011% wartości średniej zmiennej objaśnianej. Uległ on zmniejszeniu w porównaniu z modelem poprzednim (bez…
… zł, została przez model wyjaśniona. Współczynnik zmienności losowej okazał się niewielki. Dzięki szacowaniu modelu na wielu obserwacjach udało się uniknąć dużej różnicy między skorygowanym, a nieskorygowanym współczynnikiem determinacji, czyli błędu pozornego wyjaśnienia. Za pomocą sezonowania wyeliminowano istniejącą autokorelację. Współczynniki zakłócające okazały się mieć stałe rozkłady oraz stałe…
…, jak i łącznie. Jako, że skonstruowany model wyjaśnia jedynie 95.7% zmienności zmiennej endogenicznej postanowiono użyć innych zmiennych objaśniających.
Zamiast salda handlu zagranicznego użyto wielkości eksportu, gdyż to wielkość eksportu bezpośrednio wpływa na wielkość produkcji sprzedanej. Jako zmiennej objaśniającej użyto również wielkości płac przeciętnych w sektorze przedsiębiorstw, jako że wielkość…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)