Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1959:2 (N = 38) Zmienna zależna: v1 współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p --------------------------------------------------------------- const 60,6345 15,3397 3,953 0,0004 *** v2 0,425526 0,142770 2,980 0,0052 *** v3 -0,0558663 0,0605569 -0,9225 0,3626 Średn.aryt.zm.zależnej 103,6000 Odch.stand.zm.zależnej 1,622977 Suma kwadratów reszt 57,49021 Błąd standardowy reszt 1,281631 Wsp. determ. R-kwadrat 0,410115 Skorygowany R-kwadrat 0,376407 F(2, 35) 12,16679 Wartość p dla testu F 0,000097 Logarytm wiarygodności -61,78621 Kryt. inform. Akaike'a 129,5724 Kryt. bayes. Schwarza 134,4852 Kryt. Hannana-Quinna 131,3203 Autokorel.reszt - rho1 0,399443 Stat. Durbina-Watsona 1,181527 Test na normalność rozkładu reszt - Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,208326 z wartością p = 0,901078 Test LM na autokorelację rzędu 4 - Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego Statystyka testu: LMF = 4,95895 z wartością p = P(F(4,31) 4,95895) = 0,00330022 Test RESET na specyfikację - Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna Statystyka testu: F(2, 33) = 1,80938 z wartością p = P(F(2, 33) 1,80938) = 0,179626 Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) - Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje Statystyka testu: LM = 4,26529 z wartością p = P(Chi-Square(5) 4,26529) = 0,511887
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)