SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO PROJEKTU
Zadanie:
Zbudowanie modelu ekonometrycznego za pomocą programu Gretl opartego na danych z wyznaczonego zakresu tematycznego.
Temat:
Import ropy naftowej do Polski.
1.Zebranie niezbędnych danych:
Wykres ilustrujący zmiany zmiennej objaśnianej w okresie od stycznia 2009 do sierpnia 2011 roku. 2.Przeprowadzenie analizy danych za pomocą funkcji regresji w programie MS Excel.
3. Import danych do programu Gretl.
Zmienna objaśniana:
V1 - Import ropy naftowej - w mln ton
Zmienne objaśniające:
V2 - Ceny benzyny Pb95 - zł/l
V3 - Ceny LPG - zł/l
V4 - wydobycie ropy - w tysiącach ton
V5 - Liczba nowo-zarejestrowanych pojazdów - szt
V6 - Kurs Walut - USD w zł
V7 - Produkcja przemysłowa w Polsce
4. Budowa modelu klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
Równanie modelu:
Y= (-0,389031) + 0,296666 + 0,391852 + (-0,00668652)
Zakładany poziom ufności = 0,05
Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2009:01-2011:08 (N = 32)
Zmienna zależna: v1
Współczynnik
Błąd stand.
t-Studenta
wartość p
const
-0,389031
0,491412
-0,7917
0,43601
v2
0,296666
0,0729755
4,0653
0,00042
***
v3
0,391852
0,105939
3,6989
0,00107
***
v4
-0,00627546
0,006766
-0,9275
0,36254
v5
-1,84155e-06
4,29025e-06
-0,4292
0,67142
v6
0,157646
0,10056
1,5677
0,12953
v7
-0,00668652
0,00266486
-2,5091
0,01895
**
Średn.aryt.zm.zależnej
1,845625
Odch.stand.zm.zależnej
(…)
…
-1,84155e-06
4,29025e-06
-0,4292
0,67142
v6
0,157646
0,10056
1,5677
0,12953
v7
-0,00668652
0,00266486
-2,5091
0,01895
**
Średn.aryt.zm.zależnej
1,845625
Odch.stand.zm.zależnej
0,193039
Suma kwadratów reszt
0,170841
Błąd standardowy reszt
0,082666
Wsp. determ. R-kwadrat
0,852109
Skorygowany R-kwadrat
0,816616
F(6, 25)
24,00733
Wartość p dla testu F
3,07e-09
Logarytm wiarygodności
38,31807
Kryt. inform…
…, których prawdopodobieństwo przekraczało poziom ufności na poziomie 0,05 (przyjęto hipotezę, iż zmienne te są równe 0). Pominięcie zmiennych poprawiło 3 z 3 kryteriów informacyjnych (AIC, BIC, HQC), podniosło skorygowany R-kwadrat - a tym samym dopasowanie modelu - do 82% oraz obniżyło błąd standardowy reszt do 0,081935.
5. Przeprowadzenie testów istotności zmiennych:
Test normalności rozkładu reszt Hipoteza zerowa…
…
0,00584186
3,9862
0,00155
***
sd_v5
4,5386e-05
1,09713e-05
4,1368
0,00117
***
sd_v6
-0,477485
0,100228
-4,7640
0,00037
***
Średn.aryt.zm.zależnej
1,955000
Odch.stand.zm.zależnej
0,164141
Suma kwadratów reszt
0,033945
Błąd standardowy reszt
0,051099
Wsp. determ. R-kwadrat
0,933688
Skorygowany R-kwadrat
0,903083
F(6, 13)
30,50737
Wartość p dla testu F
6,20e-07
Logarytm wiarygodności
35,40872
Kryt. inform…
…. Akaike'a
-56,81744
Kryt. bayes. Schwarza
-49,84732
Kryt. Hannana-Quinna
-55,45680
Autokorel.reszt - rho1
-0,015289
Stat. Durbina-Watsona
1,775146
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
z wartością p = 0,314624
Test LM na autokorelację rzędu 1 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,00344564 z wartością p = P(F…
… dla testu F
4,02e-07
Logarytm wiarygodności
33,26661
Kryt. inform. Akaike'a
-54,53322
Kryt. bayes. Schwarza
-48,55883
Kryt. Hannana-Quinna
-53,36696
Autokorel.reszt - rho1
0,015710
Stat. Durbina-Watsona
1,580160
Test LM na autokorelację rzędu 1 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,00385401
z wartością p = P(F(1,13) > 0,00385401) = 0,951443
Test White'a…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)