"Podstawy ekonometrii krok po kroku" - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 20349
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

W projekcie krok po kroku wyjaśnione jest postępowanie w programie gretl.

Podstawy ekonometrii.
Projekt dla Polski
Wybór danych
Pojawi się nowe okno
Z tego okna wybieramy pwtna_63_pl.bin
Pojawi się kolejne nowe okno
Szukamy w nim kraju, który nas interesuje i danych, z których będziemy korzystać Dodajemy te dane do bazy danych za pomocą znaku „+”
Dane się dodały, zamykamy okna, z których już nie będziemy korzystać i zostawiamy tylko Skracamy próbę o 3 lata
Zapis hipotezy modelowej
Będę używać ἀ oraz ἐ, ale w projekcie piszcie to bez tego przecinka na górze
Konsumpcjat=ἀ+ἀ1wydatki t+ἀ2inwestycjet+ἀ3eksportt+ἀ4importt
Tworzymy pierwszy model
Pojawia się okno
Umieszczamy zmienne zależne i niezależne w odpowiednim miejscu
Akceptujemy wybór i pojawia się pierwszy model
Powstaje model empiryczny
Konsumpcjat=6,14+1,95*wydatkit+0,46*inwestycjet+0,6*importt+et
Model ten podlega interpretacji
Interpretacja ocen parametrów strukturalnych:
-Wzrost wydatków (GOV) o 1$ powoduje wzrost konsumpcji (CON) o 1,95$, przy pozostałych czynnikach niezmiennych.
- Wzrost eksportu (EXP) o 1$ spowoduje spadek konsumpcji o 0,27%, przy pozostałych czynnikach niezmiennych.
Dodawanie zmiennej czasowej t
Budujemy kolejny model
Pojawi się nowe okno
Time przerzucamy do zmiennych
Naciskamy opóźnienia i pojawi się nowe okno
Opóźnienie ustawiamy tak jak powyżej, dla zmiennych niezależnych od 0 do 1, nacisnąć należy również opóźnienie dla zmiennej zależnej w tym kwadraciku, dla zależnej od 1 do 1 i naciskamy ok. pojawi się wtedy to:
Naciskamy ok i pojawi się model 2
Usuwamy największe wartości, pozostawiając stałą const
Usuwamy zmienną zaznaczoną na niebiesko
budujemy model naciskając ok
Kolejne modele powinny wyglądać następująco:
Model 6 nie zawiera na dole zmiennej, którą należy usunąć, wszystkie zmienne posiadają gwiazdki, lecz mimo to usuwamy zmienną z największą wartością (INV)
Model 8 jest modelem ostatecznym.
Z modelu można wyczytać:
*średnią arytmetyczną zmiennej zależnej: 3325,824
*błąd standardowy reszt: Se=pierwiastek[ (∑et2 )podzielone przez (n-k-1)]=92,33511 (wartość tą wyczytuje się z modelu)
Wartości rzeczywiste różnią się od wartości teoretycznych średnio o 92,33$
*współczynnik zmienności resztowej: Ve= Se podzielone przez średnią arytmetyczną zmiennej zależnej= 2,77%
Wartości rzeczywiste różnią się od wartości teoretycznych średnio o 2,77% średniej konsumpcji.


(…)

… jest mniejszy niż α=5%, zatem odrzucamy H0, współczynnik R2 (cały model) jest istotny.
BADANIE LOSOWOŚCI RESZT
**Test PACF ( za pomocą korelogramu) S to symbol ro
H0 Si=0 brak korelacji rzędu i to S powinno mieć domkniętą górę tak by powstał brzuszek chyba
H1 Si≠0 występuje autokorelacja
Wartość krytyczna (pozioma niebieska linia) S kryt=1,96 dzielone przez pierwiastek z n=1,96 dzielone przez pierwiastek 34=0,34
Pojawi się nowe okno, w którym powinna być zaznaczona wartość 7, naciskamy ok i pojawiają się dwa nowe okna:
Decyzja: jeśli wartość bezwzględna (czerwone słupki) nie przekroczy wartości krytycznej to brak podstaw do odrzucenia H0 brak autokorelacji, jeśli przekroczy to odrzucamy H0 i jest autokorelacja (2 lub 3 gwiazdki w kolumnie PACF)
Odpowiedź 1) brak autokorelacji (nic nie przekracza…
…, jeśli będzie tak kilka razy to należy napisać maila do Kufla, opisać sytuację i on przypisze nowy kraj.)
**Test Quenaille'a
Autokorelacja reszt 1rzędu.
H0 Si=0 brak korelacji 1rzędu to S powinno mieć domkniętą górę tak by powstał brzuszek chyba
H1 Si≠0 występuje autokorelacja 1 rzędu
Wartość krytyczna (pozioma niebieska linia) S kryt=1,96 dzielone przez pierwiastek z n=1,96 dzielone przez pierwiastek 34=0,34
Decyzja testowa…
… się z modelu)
Wartości rzeczywiste różnią się od wartości teoretycznych średnio o 92,33$
*współczynnik zmienności resztowej: Ve= Se podzielone przez średnią arytmetyczną zmiennej zależnej= 2,77%
Wartości rzeczywiste różnią się od wartości teoretycznych średnio o 2,77% średniej konsumpcji.
*Współczynnik determinacji R2 R2=0,9974=99,74%
Model wyjaśnił 99,74% rzeczywistości.
*współczynnik zbieżności
e2=1-R2=0,26…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz